期货程序化短线交易策略代码哪里有？有没有现成的Python代码[有帮助]-叩富网

期货程序化短线交易策略代码哪里有？有没有现成的Python代码

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量化刘老师

量化刘老师量化刘老师期货

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您好，当然可以！期货程序化短线交易策略通常会利用技术指标来生成买卖信号。可以及时联系我了解。下面我来给你做个简单介绍。以下是一些现成的Python代码示例，用于期货程序化短线交易策略：

1. 双均线策略
双均线策略是简单移动平均线策略的加强版，考虑长周期趋势的同时，兼顾比较敏感的小周期趋势。

```python
import pandas as pd
import numpy as np

# 假设data是包含期货历史数据的DataFrame，其中包含'Date', 'Close'列
data['Date'] = pd.to_datetime(data['Date'])
data.set_index('Date', inplace=True)

short_window = 40
long_window = 100
data['short_mavg'] = data['Close'].rolling(window=short_window, min_periods=1).mean()
data['long_mavg'] = data['Close'].rolling(window=long_window, min_periods=1).mean()

# 生成信号
data['signal'] = 0
data['signal'][short_window:] = np.where(data['short_mavg'][short_window:] > data['long_mavg'][short_window:], 1, 0)
data['positions'] = data['signal'].diff()
```

2. 菲阿里四价策略
菲阿里四价策略是一种日内交易策略，以昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘作为参考。

```python
# 假设data是包含期货历史数据的DataFrame
data['Upper Bound'] = data[['High', 'Close']].max(axis=1) # 上轨为昨日高点
data['Lower Bound'] = data[['Low', 'Close']].min(axis=1) # 下轨为昨日低点

# 生成交易信号
data['Position'] = 0
data.loc[data['Open'] > data['Upper Bound'], 'Position'] = 1 # 买入信号
data.loc[data['Open'] < data['Lower Bound'], 'Position'] = -1 # 卖出信号
```
3. 布林线均值回归策略
布林线均值回归策略基于BOLL指标设计，利用价格围绕某一价值中枢波动的特性。

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import talib as ta

# 假设data是包含期货历史数据的DataFrame
data['boll_upper'], data['boll_middle'], data['boll_lower'] = ta.BBANDS(data['Close'], timeperiod=5, nbdevup=2, nbdevdn=2)

# 生成交易信号
data['Position'] = 0
data.loc[data['Close'] > data['boll_upper'], 'Position'] = -1 # 卖出信号
data.loc[data['Close'] < data['boll_lower'], 'Position'] = 1 # 买入信号
```