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怎么找个稳赢的期货量化交易策略？

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怎么找个稳赢的期货量化交易策略？

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量化刘老师

量化刘老师量化刘老师期货

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您好，要找到一个稳赢的期货量化交易策略并不简单，因为任何交易策略都有其固有的风险，你可以联系我领取。但是，我们可以通过一些经典且经过验证的策略来构建一个相对稳健的量化交易系统。以下是一些趋势追踪量化策略：

1. 均线策略：
这是一种使用两条移动平均线来判断趋势的策略。当短周期均线超过长周期均线一定百分比时做多，当短周期均线落后长周期均线一定百分比时做空。例如，可以使用1个月和2个月的均线，或者6个月和12个月的均线。这种策略在海外市场被广泛使用，并且被认为是古老而经典的策略之一。
2. 通道突破策略：
该策略在海外常用于月线数据。当某个月的收盘价超过前面L个月的收盘价的最大值时做多；低于前面L个月的收盘价的最小值时做空。这种策略可以根据不同的持仓时间和通道长度L进行调整，常用的取值有3,4,5,6,9,12个月等。
3. 动量策略：
动量策略通过追随已形成的价格趋势获利，在上涨趋势时持有多仓，下跌时持有空仓，当趋势结束时平仓。
4. Aberration策略：
Aberration是一个成熟的交易系统，曾在美国《Futures Truth Magazine》的交易系统排行榜上名列前茅，长期看来保持很好的稳定性。
5. 双均线策略：
掘金量化提供了一个双均线策略的示例代码，该策略使用20和60周期的移动平均线来捕捉趋势。该策略在不同的回测期和不同品种的适用情况差异较大，因此在应用时要注意风险管理，避免出现短期过拟合现象。

请注意，以上策略都需要在实际交易前进行充分的回测和风险评估。量化交易涉及风险，投资需谨慎。建议在实盘交易前，先在模拟环境中测试这些策略，以评估其在不同市场条件下的表现。同时，持续监控市场变化，并根据市场情况调整策略参数。

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发布于2024-11-12 09:54 上海