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您好， 要制作期货自动交易策略，你可以随时联系我，免费提供，主打就是服务好。您可以遵循以下步骤，并参考一些现有的资源：
1. 确定策略逻辑：首先，您需要确定您的交易策略。例如，一个简单的双均线策略，当短期均线上穿长期均线时买入，下穿时卖出。
2. 获取数据：使用如PyCTP等库获取实时行情数据。您可以订阅特定的市场数据，例如：
```python
from openctp import MdApi
md_api = MyMdApi()
md_api.RegisterFront("tcp://行情服务器地址")
md_api.Init()
md_api.SubscribeMarketData(["IF2106"])
```
3. 编写策略代码：根据获取的数据，编写策略逻辑。例如，使用Python实现双均线策略：
```python
import numpy as np
class MovingAverageStrategy:
def __init__(self, short_window, long_window):
self.short_window = short_window
self.long_window = long_window
self.prices = []
def on_data(self, price):
self.prices.append(price)
if len(self.prices) >= self.long_window:
short_ma = np.mean(self.prices[-self.short_window:])
long_ma = np.mean(self.prices[-self.long_window:])
if short_ma > long_ma:
self.buy()
elif short_ma < long_ma:
self.sell()
```
4. 回测策略：在历史数据上测试您的策略，以评估其有效性。您可以使用各种量化平台提供的回测工具，如聚宽（JoinQuant）等。
5. 实盘模拟：在将策略投入实盘之前，可以在模拟环境中进行测试，以确保策略在实际市场条件下的表现。
6. 实盘交易：当您对策略有信心后，可以将其接入实盘账户进行自动交易。
7. 监控和优化：在实盘运行过程中，实时监控策略的表现，并根据市场变化和策略的表现进行优化。
要想入门量化交易不踩坑，或者觉得量化做起来有点复杂，不知道从哪儿开始，可以直接加我微信或电话交流学习，让你低成本免费实现量化，还有现成的量化策略模型，免编程，直接用，一对一帮你快速上手!
发布于2024-11-10 12:42 上海
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