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您好， 在期货量化交易中，趋势策略是一种常见的方法，它利用市场价格的长期趋势来获取利润。你可以随时联系我协助你，接下来我就简单讲讲简单易懂。这里有一个基于日内收益分布特征的隔夜趋势交易策略，该策略在2016年至2019年的统计区间内表现良好 ：
1. 多头策略：在每天14:59:30，使用14:00以来的成交量和成交额计算VWAP（成交量加权平均价格），预估当日的结算价；使用14:30以来的买一量和卖一量计算买卖单不平衡度；计算14:45以来的基差变化率，生成交易信号。以收盘前30秒平均卖一价作为买入开仓价，以次日上午9:59:3010:00:30一分钟内平均买一价作为卖出平仓价。
2. 复合策略：使用收盘折溢价与收盘前半小时买卖单不平衡度因子构建复合策略。例如，复合策略1在当收盘价低于结算价，或收盘前半小时买单总量大于卖单总量时做多，持有至次日10点平仓。
3. 周内效应策略：根据沪深300指数的周内效应，可以构建交易策略。例如，周一交易策略，若每周五收盘市场处于上涨市（收盘价高于20日均线，或两日累计收益率为正）则做多，持有至下周一收盘平仓，否则做空或空仓，其他时间不交易。
这些策略结合了市场的日内收益分布特征、买卖单不平衡度、基差变化率以及周内效应，通过精细化的回测表现来提高策略的胜率和收益率。需要注意的是，这些策略在实际交易中可能会受到市场波动、交易成本、滑点等因素的影响，因此在使用之前应该进行充分的回测和风险管理。
总之，做期货并不是个简单的事，如果不想亏钱，那么有个专业的分析师在你身边陪伴，能少走很多弯路，还能免费享受内部策略报告、使用量化分析工具，轻松解套。可以随时加我微信细聊，国企大牌公司，专业靠谱~
发布于2024-10-13 18:37 上海
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