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您好， 期货量化交易中的突破策略是一种基于价格突破关键阻力或支撑位来执行交易的策略。这类策略通常依赖于技术分析中的图表模式、价格行为或技术指标来确定交易信号。虽然我不能直接提供具体的、可立即运行的源代码，但我可以分享一个突破策略的基本思路和框架，并给出实现这一策略时可能需要用到的Python代码片段。
突破策略基本思路
1. 确定关键价位：首先，需要确定市场的关键阻力位和支撑位。这些价位可以是前一日的高点、低点、收盘价，也可以是技术指标（如布林带、斐波那契回撤线等）计算得出的价位。
2. 生成交易信号：当市场价格突破这些关键价位时，生成交易信号。例如，当价格上破阻力位时，可能是一个买入信号；当价格下破支撑位时，可能是一个卖出信号。
3. 执行交易：根据生成的交易信号执行交易。这通常涉及到下单买入或卖出期货合约，并设置合适的止损和止盈价位。
4. 风险管理：在交易过程中，需要密切关注市场动态，及时调整止损和止盈价位，以控制潜在风险。
Python代码片段示例
以下是一个简化的Python代码片段，用于模拟基于价格突破的交易策略。请注意，这只是一个示例，实际交易系统会更加复杂，并且需要接入真实的市场数据接口。
```python
import pandas as pd
import numpy as np
假设df是一个包含期货价格数据的DataFrame，其中'price'是价格列
假设我们以前一日的高点和低点作为突破点
计算前一日的高点和低点
df['prev_high'] = df['price'].shift(1).rolling(window=24).max() # 假设每日有24个价格数据点
df['prev_low'] = df['price'].shift(1).rolling(window=24).min()
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发布于2小时前 上海
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