期权合约每日价格跌停板=该合约的前结算价-涨跌幅;
认购期权涨跌幅=max{行权价×0.2%, min[(2×正股价-行权价),正股价]×10%};
认沽期权涨跌幅=max {行权价×0.2%, min [(2×行权价-正股价),正股价]×10%}。
如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位(0.001元)的整数倍,则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的价格。
除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。
对于认购期权涨跌幅,有以下规定:一是当涨跌幅小于等于0.001元时,不设跌停价;二是最后交易日,只设涨停价,不设跌停价;三是如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001元),则跌停价为0.001元。
对于认沽期权涨跌幅,有以下规定:一是当涨跌幅小于等于0.001元时,不设跌停价;二是最后交易日,只设涨停价,不设跌停价;三是如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001元),则跌停价为0.001元。
发布于2014-6-11 09:16 合肥