如何利用融资融券进行套利交易？-叩富网

如何利用融资融券进行套利交易？

还有疑问，立即追问>

融资融资融券套利交易

如何利用融资融券进行套利交易？

叩富问财浏览：71 人分享

我来回答

共4个回答

首发

首席胡经理

首席胡经理首席胡经理股票

帮助1599 好评2210 响应及时

首发回答

利用融资融券进行套利交易是一种较为复杂且具有一定风险的投资策略，以下是一些常见的方法：
一、基差套利
当股指期货的价格与现货指数之间存在较大偏差时，可以通过融资融券进行套利。
股指期货升水套利若股指期货价格高于现货指数价格（升水），可融券卖出标的股票，同时买入股指期货合约。待期货和现货价格收敛时，平仓股指期货合约，买券还券归还融券负债。股指期货贴水套利当股指期货价格低于现货指数价格（贴水），可融资买入标的股票，同时卖出股指期货合约。当价格回归时，平仓股指期货，卖出股票偿还融资负债。
二、可转债套利
当可转债出现负溢价时可以融券卖出正股，同时买入可转债并进行转股。随后将转股得到的股票用于归还融券负债，赚取溢价差。
三、事件驱动套利
股票增发套利上市公司增发股票时，股价通常会有一定程度的下跌。可在增发前融券卖出股票，增发后股价下跌时买券还券获利。
四、配对交易套利
选择两只业务相似、股价走势相关度高的股票。当一只股票相对另一只股票涨幅较大时，融券卖出涨幅大的股票，同时融资买入涨幅小的股票。等待两者价格走势回归正常时，反向平仓获取差价收益。
五、ETF 套利
ETF 折溢价套利当 ETF 二级市场价格高于基金净值（溢价）时，可融券卖出 ETF 份额，同时申购 ETF 份额并在二级市场卖出，获取溢价差。当 ETF 二级市场价格低于基金净值（折价）时，可融资买入 ETF 份额，同时赎回 ETF 份额并在二级市场卖出，赚取折价差。
需要注意的是，融资融券套利交易并非无风险，存在以下风险：
市场风险：价格走势未按预期发展，导致套利失败。政策风险：监管政策变化可能影响套利策略的实施。交易成本风险：频繁交易导致的高额手续费和利息支出。流动性风险：某些证券可能存在流动性不足，难以按预期价格买卖。
在进行融资融券套利交易前，投资者需要充分了解相关市场规则和风险，具备丰富的交易经验和较强的风险承受能力。

发布于2024-8-12 16:22 南充

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

资深小妮经理资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评6.3万从业10年+

您好，融资融券利率一般是6%左右，并可以调低，有机会低至5%，提前在此联系我们线上客户经理进行协商（右上角加我微信或电话详聊），那么您在交易资金多或者交易频繁的时候，融资融券的低利率计算收取的就更少，这是很有必要的。

融资融券业务申请需要满足特定的资质才可以开通，条件分别是：

1、在最近的20个交易日的日均证券类资产大于或等于50万元。
2、本人需要从事证券交易满6个月的时间，低于6个月是不可以办理的。
3、风险测评的等级需要是积极型或者是进取型。
4、要求您本人不是本公司的股东和关联人。
5、开立融资融券账户需要要带上身份证、银行卡去证券公司临柜办理。

如需想办理低佣金账户可以联系我，无门槛要求，开户之后直接享受超低费率，一对一服务您，支持同花顺，通达信登陆，ETF/可转债万0.5！融资专项利率4.5%！期权1.7元一张！国债逆回购1折！支持同花顺/通达信登陆！支持QMT/Ptrade等量化交易软件！行业超低佣金给到您！找我开户让您投资少走弯路！

发布于2024-8-12 16:42 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

资深张经理资深张经理股票

帮助10万+ 好评2.5万从业10年+

融资融券目前默认的费率是在6%，两融交易手续费不是固定不变的，是调低两融交易手续费的。低费率的两融账户的开通，通过客户经理开户可以享受低利率。满足两融权限开通条件后即可前往券商线下营业部柜台办理开通。

融资融券分两部分组合，融资炒股和融券炒股。融资融券是需要满足以下条件的：
1、开通前20个交易日均资产达到50w
2、客户的交易时间必须在六个月或更长
3、已开立普通证券账户

低费用账户欢迎在线找我详聊！佣金低至成本价，期权1.7一张，两融专项4.5%上下，逆回购可以给到1折，ETF、可转债成本价万0.5给到您，百万资产即可免费赠送VIP通道，免费提供量化交易软件哦~支持三方交易软件登录！

发布于2024-8-12 16:56 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

追问