请问期货套利怎么玩？麻烦科普一下吧-叩富网

请问期货套利怎么玩？麻烦科普一下吧

还有疑问，立即追问>

期货期货套利

请问期货套利怎么玩？麻烦科普一下吧

叩富问财浏览：388 人分享

1分钟入驻>

共4个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

刘经理

刘经理刘经理期货

帮助6.1万好评10万+ 从业10年+

首发回答

您好！期货套利是一种利用期货市场中的价格差异来获利的策略。这种策略的核心思想是同时买入和卖出同一商品的不同期货合约，以期在价格回归正常时获得利润。

期货套利主要有两种形式：

1，跨品种套利：利用两种相关但不同的商品之间的价格关系进行套利。例如，如果大豆期货的价格和豆油期货的价格之间的正常比例关系被打破，你可以同时买入价格偏低的大豆期货和卖出价格偏高的豆油期货。当两者的价格关系恢复正常时，你可以平仓获利。

2，跨期套利：在同一商品的不同到期月份的期货合约之间进行套利。如果这些合约之间的价格关系被打破，你可以同时买入价格偏低的合约和卖出价格偏高的合约。当价格关系恢复正常时，你可以平仓获利。

以上回答希望可以帮助到您，做期货选择一家优质期货公司对交易至关重要，它应提供完善服务、低廉手续费、灵活保证金制度、稳定交易通道和易用的交易软件。期货开户或者相关期货问题，可以加我微信或者打我电话，24小时在线免费咨询

发布于2024-6-21 11:53 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

中财期货江恒中财期货江恒期货

帮助1.3万好评2279 入驻10年+

您好期货套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。

期货套利的具体操作方式有跨交割月份套利（跨月套利）、跨市场套利（跨市套利）以及跨商品套利三种：

• 跨交割月份套利：投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。

• 跨市场套利：投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。

• 跨商品套利：是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进（卖出）某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出（买入）另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

进行期货套利交易时，需要对市场走势和价格变化进行精确的预测和分析，同时还需要注意市场风险和交易成本等因素。投资者应该在充分了解市场和交易规则的前提下，谨慎进行套利交易。

以上是我的回答，希望对您有所帮助，如果您还有更多问题想了解，您可以加我微信，继续向我提问。祝您投资愉快。

发布于2024-6-21 12:13 北京

为您提供全方位的理财服务

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

高级期货经理高级期货经理期货

帮助1.5万好评1645 入驻6年

你好，期货套利分为跨市场套利、套品种套利和跨期限套利，其中，跨期限套利可能玩的人更多，因为同一个期货品种的，交易所会有一定的保证金优惠，也就是说不同的期货合约之间进行套利，只收取单边的保证金，这样既可以稳定的赚钱，还可以节省交易成本。

期货套利实际上很简单，就是两个市场、两个品种或者说两个合约之间的价差做反方向交易，等到价格回归，平仓盈利。

个人认为，资金量少的投资者做价差套利没有太大意义，可能周期长，收益少。优点就是比较稳定，亏损的概率偏低。一般情况下，个人投资者都不偏向于做套利，更喜欢单向操作。

如果您想要参与期货交易，想要做套利，可以点击图像联系我，不仅有保证金优惠，手续费也可以申请优惠，让您的成本低于大部分的投资者。

发布于2024-6-21 12:00 邯郸

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

顾问朱经理顾问朱经理期货

帮助3823 好评1.4万从业3年

您好，期货套利是利用不同市场或合约之间的价格差异，通过同时买入和卖出来获取利润的交易策略。它依赖于市场价格在一段时间内的趋势和差异，通常包括以下几种常见的套利策略：

1. 基差套利（Spread Arbitrage）
基差套利是利用同一品种在不同市场上的价格差异进行套利，包括以下几种形式：

1.时间基差套利：利用同一市场上不同到期月份的合约价格差异。例如，买入较便宜的近月合约，同时卖出较贵的远月合约，等待价格回归正常水平时平仓。
2.跨市场基差套利：利用不同市场（例如不同交易所或地理位置）之间的价格差异。例如，同时在国内和国际市场上买入和卖出同一品种的合约，等待价格差异缩小时进行平仓。

2. 跨品种套利（Inter-Commodity Arbitrage）
跨品种套利是指利用相关性较强的不同品种之间的价格差异进行套利，包括以下几种形式：

3.相关品种套利：例如利用大豆和豆油之间的价格关系进行套利，或者利用金属之间的价格关系（如黄金和白银）进行套利。

3. 期现套利（Cash-and-Carry Arbitrage）
期现套利利用现货市场和期货市场之间的价格差异进行套利，通常包括以下两种主要策略：

4.正向套利：买入现货同时卖出期货合约，从期货的溢价中获利。在交割期间将现货交割给期货合约的买方，实现利润。
5.反向套利：卖出现货同时买入期货合约，从期货的折价中获利。在交割期间从期货合约的卖方获取现货，实现利润。

4. 简单套利（Simple Arbitrage）
简单套利是指利用同一市场上不同交易所或不同合约之间的价格差异进行套利，这通常需要快速的执行能力和高效的市场监控。
套利策略的执行

6.市场监控：成功的套利依赖于对市场价格的快速反应和敏锐的监控。通常需要使用专业的交易软件或平台来实时监控价格差异。
7.风险管理：尽管套利看似无风险，但市场变化和执行滞后可能导致风险。因此，严格的风险管理策略是必要的，包括设定合理的止损点和监控持仓风险。
8.执行效率：快速的交易执行和低延迟非常重要。通常由于市场上的大量参与者和算法交易，套利机会可能会迅速消失。

总结
期货套利是一种利用市场价格差异来获取风险调整的回报的策略。它需要投资者有深入的市场理解、高效的执行能力和严格的风险管理措施。投资者在实施套利策略之前应当充分了解各种套利形式及其市场特性，并根据自身的投资目标和风险承受能力制定合适的交易策略。如果还有其他问题，欢迎点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。