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您好，沪深300股指期权卖方保证金是这样的，现在股指期权的保证金计算方式比商品期权的相对简单一些，主要区分看涨期权空头的保证金和看跌期权空头的保证金。
看涨期权：每手看涨期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数）
同样，为了便于投资者理解，我们对公式进行分解。
看涨期权空头的保证金：以下两者中取大值
期权费收入+标的资产收盘价值*13%-虚值额
期权费收入+标的资产收盘价值*13%*0.5
看跌期权：每手看跌期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数）
看跌期权空头的保证金：以下两者中取大值
期权费收入+标的资产收盘价值*13%-虚值额
期权费收入+行权价格*100*13%*0.5。
以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。
发布于2024-4-6 11:58 北京
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