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股票期权合约交易的申报价格最小变动单位是怎样的？

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毛顾问

安经理安经理证券经理

帮助10万+好评1299

从业认证| 从业7年

证券公司都可以开期权，得有50万资金和半年交易经验，我们佣金2元以下

发布于2019-11-29 07:51 深圳

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资深黄经理资深黄经理证券经理

帮助10万+好评2.5万

从业认证| 从业8年

50ETF期权最小变动单位是0.001元，期权开户要求50万资金，模拟交易经验，以及两融交易经验，交易佣金低至2块，全国支持办理

发布于2019-9-30 09:29 泉州

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小周经理小周经理财经达人

帮助10万+好评212

期权的交易规则:1、权证买卖数量的规定单笔申报数量不超过100万份,申报价格最小变动单位为0.001元人民币。权证买入申报数量为100份的整数倍

发布于2019-12-12 13:20 杭州

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首席黄顾问首席黄顾问证券经理

帮助10万+好评8万

从业认证| 从业9年

股票期权合约交易的申报价格变动单位的十分之一，我司期权手续费1.7元一张，欢迎联系我办理！

发布于2020-7-20 14:54 丽江

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资深毛经理资深毛经理证券经理

帮助10万+好评1.3万

从业认证| 从业6年

您好，股票期权合约交易的申报价格变动单位的十分之一，
期权的交易佣金可以下调的、开户是可以在网上办理开户手续的、佣金相对很低一些的、直接在手机开户找券商客户经理就是作为您的券商客户经理的、后期有任何的疑问可以直接和券商客户经理联系的、也是可以处理手续费的调整和业务的办理的、交易佣金可以协商调很低建议您现在都是可以在手机办理基础业务的包括开户的、
我司期权直接1.8元一张！

发布于2020-11-19 16:14 厦门

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沈经理沈经理财经达人

帮助10万+好评1295

你好，股票期权合约交易的申报价格最小变动单位是厘（0.001元），

发布于2019-10-25 13:17 北京

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高级顾问杨高级顾问杨财经达人

帮助8万好评1274

您好，申报价格50ETF期权最小变动的单位是0.001元，欢迎交流

发布于2019-10-29 15:25 北京

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周经理- 周经理- 财经达人

帮助2.6万好评230

最小变动单位为0.001元，希望对您有帮助，祝您投资顺利

发布于2019-10-31 14:26 北京

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毛顾问毛顾问财经达人

帮助10万+好评4217

首发回答

期权合约申报价格的最小变动单位是合约标的最小变动单位的十分之一，所以如果合约标的为股票，由于股票申报价最小变动单位为分（0.01元），期权的交易申报最小变动单位就是厘（0.001元），而交易所交易基金的最小变动单位为厘（0.001元），因此对应的期权申报价格最小变动单位为0.1厘（0.0001元）。根据市场需要，上交所可以调整申报价格的最小变动单位。

发布于2019-9-21 11:18 成都

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俞经理俞经理财经达人

帮助8.9万好评1396

您好，股票期权合约交易的申报价格50ETF期权最小变动单位是0.001元

发布于2019-9-29 09:27 广州

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北经理北经理财经达人

帮助10万+好评1.1万

你好，股票期权合约交易的申报价格50ETF期权最小变动单位是0.001元，欢迎咨询低佣开户

发布于2019-9-29 09:44 成都

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张经理* 张经理* 财经达人

帮助10万+好评2280

最小变动单位是0.001元，我司低至1.8元一张，20日日均50万资金，还需具备两融账户交易权限，参加了交易所的期权考试且考试成绩达标，还有第四个条件就是得去证券公司完成一个模拟交易操作，真有需要的客户可以联系我来帮您。最低可以优惠至1.7元每张

发布于2019-9-29 10:26 海口

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宇经理宇经理财经达人

帮助3.4万好评124

现在股票期权合约交易的申报价格50ETF期权最小变动单位是0.001元。我司期权手续费低至2元以下，50万的资金和半年以上的经验缺一不可，预约我可享受优惠，祝您赚钱不停！

发布于2019-9-29 12:41 重庆

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富经理富经理财经达人

帮助5.7万好评1097

现在股票期权合约交易的申报价格50ETF期权最小变动单位是0.001元。我司大资金客户期权佣金1.9元一张，至少需要50万的资金才有条件开期权账户，预约我开通期权张，祝生活愉悦！

发布于2019-9-29 13:23 苏州

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张经理张经理财经达人

帮助6.1万好评730

您好，期权合约交易变动

　　期权最大涨幅的计算公式看上去好像很复杂。

　　认购期权最大涨幅=max合约标的前收盘价×0.5%，min[(2×合约标的前收盘价－行权价格)，合约标的前收盘价]×10%。

　　其实认购期权的最大涨幅只有三种可能：(1)合约标的前收盘价的0.5%；(2)(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%；(3)合约标的前收盘价的10%。最后的结果要视期权的价值状态而定。

　　10%>市价，最大涨幅小于合约标的前收盘价的10%，介于合约标的前收盘价的0.5%和(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%之间，当认购期权为深度虚值期权时，最大涨幅最小，很可能就只有合约标的前收盘价的0.5%。

　　由于认沽期权的内在价值计算公式与认购期权相反，对应的最大涨幅也要进行相应调整，具体如下：

　　认沽期权最大涨幅=max行权价格×0.5%，min[(2×行权价格－合约标的前收盘价)，合约标的前收盘价]×10%

发布于2019-9-29 19:36 重庆