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ETF基金套利一般怎么操作的？

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ETF基金套利一般怎么操作的？

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俞经理

首席张经理首席张经理股票

帮助10万+ 好评1970 入驻6年

ETF与一般股票一样，都是在交易所内交易的，在任何交易时间内都有最新成交价格。同时，ETF又是一篮子股票的价值凭证，基金公司会通过ETF成份股（如上证50样本股）的最新价格和权重来近似计算并披露ETF净值。
　　由于交易心态等因素影响，ETF市价与净值之间会出现差价，这就提供了套利的机会。
　　当ETF市价>ETF基金净值的时候，投资者就可以采取先在二级市场上买入该基金所设定的一篮子股票，用以向基金公司申购ETF基金份额，当获得了ETF份额后，随即将ETF份额在二级市场上卖出，除去相应的交易费用后，从而获得二者之间的差价收益。
　　当ETF市价＜ETF基金净值的时候，投资者就可以采取先在二级市场上买入ETF，然后于一级市场赎回一篮子股票，再于二级市场中卖掉股票，赚取之间的差价。

发布于2019-8-28 10:53 成都

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高级顾问杨高级顾问杨股票

帮助8万好评1274 从业10年+

一般资金量不够,是没法进行套利交易的。首先要理解套利的原理:二级市场上ETF的价格是由其净值决定的

发布于2019-7-26 11:03 北京

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信经理信经理股票

帮助7.8万好评376 入驻5年

ETF基金套利就是买股票兑换基金，在卖出基金，实现两个市场的套利，我司专业软件AMS，预约我的费用很优惠

发布于2019-11-4 15:23 北京

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俞经理俞经理股票

帮助8.9万好评1394 入驻5年

首发回答

而当ETF折价交易时，即二级市场价格低于其净值交易的时候，套利交易者可以通过相反的操作获取套利收益。即ETF的一级市场参与者可以在二级市场买入上证50ETF，同时在一级市场赎回相同数量的ETF（得到的是代表ETF的组合股票），并在二级市场卖出赎回的股票。如果不考虑交易费用和流动性成本，那么投资者在二级市场卖出所赎回的股票的价值应该等于其基金净值，由于ETF是折价进行交易的，因此套利者可以从中获利。

发布于2019-7-26 11:03 广州

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张经理张经理股票

帮助9.4万好评1591 从业7年

你好，一般选择的是日内t+0的交易品种

发布于2019-7-26 11:03 杭州

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丰顾问丰顾问股票

帮助1.2万好评161 入驻7年

你好，一般采用低买高卖来进行套利，希望对您有帮助

发布于2019-7-26 11:04 杭州

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王经理王经理股票

帮助7105 入驻6年知无不言

您好，套利的原理:二级市场上ETF的价格是由其净值决定的

发布于2019-7-26 11:05 南京

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高级顾问郝高级顾问郝股票

帮助7.2万好评423 入驻6年

当ETF溢价交易时,即二级市场价格高于其净值交易的时候,ETF的一级市场参与者可以通过买入与华夏基金当日公布的一揽子股票构成相同的组合,在一级市场申购上证50ETF,然后在交易所卖出相应份额的上证50ETF。这样,如果不考虑交易费用,那么投资者在股票市场购入股票的成本应该等于ETF的单位净值,由于ETF在二级市场是溢价交易的,投资者就可以获取其中的差价。

发布于2019-7-26 11:05 广州

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