对未来波动率的预测就相对较难,方法多种多样。我们在期权中经常用到的隐含波动率,就是将市场价格中蕴含的对未来波动率的预期提取出的产物。隐含波动率习惯上简称为IV,当投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时就会更积极的买入期权避险,从而抬高期权价格,表现为IV的不断上涨。
常用的HV计算方法十分简单,即某段时间内标的涨跌幅的标准差。这里有两个时间参数,其一是时间段的总长,与均线系统中的时间参数概念相同,常用有20日、40日、60日、120日HV。
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发布于2023-12-3 12:08 北京