债券逆回购收益=成交额×每百元资金到期年收益率×实际占款天数/365天。
注:实际占款天数是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际天数,按自然日计算,以天为单位。
自2017年5月22日起,国债逆回购施行新规,主要有以下变化:
一、沪深市场国债逆回购的计息规则发生变化;
二、沪市国债逆回购收盘价的计算方法发生变化:国债逆回购收盘价为当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易),当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。
发布于2019-4-2 12:53 广州