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用股指期货为现货股票避险时，如何计算套头率？

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用股指期货为现货股票避险时，如何计算套头率？

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王健云

资深-何经理资深-何经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 入驻9年

股指期货的套期保值和普通金融商品期货的套期保值的基本原理和方法是一样的。股指期货是为规避股票市场的系统性风险而设计出来的金融期货工具，在股票市场买入（或卖出）股票的同时，在股指期货市场卖出（或买入）股指期货合约从而降低或者抵消由于股票价格变动而造成的损失。

发布于2019-1-29 14:09 北京

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晨经理晨经理股票

帮助5.3万好评965 入驻9年

股指期货的套期保值和普通金融商品期货的套期保值的基本原理和方法是一样的

发布于2019-2-20 19:59 广州

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首席福福经理首席福福经理股票

帮助10万+ 好评2131 从业8年

股指期货的套期保值和普通金融商品期货的套期保值的基本原理和方法是一样的，建议选择我司，专业期货公司，尽力帮您将手续费降到最低，欢迎咨询！

发布于2019-3-26 09:11 杭州

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王经理王经理股票

帮助1.6万好评319 入驻9年

您好，用股指期货为现货股票避险时主要对冲风险，股指期货的门槛是50万，欢迎在线咨询！

发布于2019-1-28 14:45 北京

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高级顾问杨高级顾问杨股票

帮助8万好评1274 从业10年+

您好，套头率是有计算公式的，欢迎交流

发布于2020-3-10 13:51 北京

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王健云王健云股票

帮助963 好评310 入驻7年

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股指期货价值/现货股票价值现货和期货利差大于持仓成本就会有套利

发布于2019-1-26 17:53 重庆

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资深顾问吴... 资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1911 从业8年

股指期货的套期保值和普通金融商品期货的套期保值的基本原理和方法是一样的。股指期货是为规避股票市场的系统性风险而设计出来的金融期货工具，这一工具的主要功能就在于套期保值，它的基本原理是根据股票价格和期指变动方向一致的特点，在股票市场买入（或卖出）股票的同时，在股指期货市场卖出（或买入）股指期货合约从而降低或者抵消由于股票价格变动而造成的损失。例如，某机构投资者持有当前股票总市值为1000万元。它希望这一资产价值最低不要跌破900万元，这时它就可以通过卖出股指期货避险。如果它卖出价值1000万元的股指期货合约，就可以基本保证其股票价值保持不变。因为根据现货与期货价格变动趋同性原理，如果出现了任何股票现货的亏损，它都可以从股指期货的收益上得到补偿；反之亦然。

发布于2019-1-26 19:22 上海

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资深邓经理资深邓经理股票

帮助5.5万好评1097 从业10年

您好，这个做对冲的主要的，对于对冲风险来说

发布于2019-1-26 20:52 深圳

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首席杨经理首席杨经理基金

帮助1.2万好评1504 从业10年

用股指期货为现货股票避险时主要对冲风险，股指期货的门槛是50万，需要验资和考试的，这个手续费都是可以按交易所加1%收取

发布于2019-1-26 22:58 成都

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章经理章经理股票

帮助10万+ 好评4665 从业7年

期货现货价差：基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。
基差=现货价格-期货价格。
期货现货价差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。
期货现货价差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。
期货现货价差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利;相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。

发布于2019-1-27 15:42 杭州

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