其次期权价格与标的资产价格变化对Delta 的影响,即标的资产价格变化一个单位,期权Delta相应产生的变化!Gamma的基本性质
1.认购期权与认沽期权的Gamma值相同,期权权利方为正值,义务方为负值
2.标的资产价格在行权价附近时,期权的Gamma最大
3.实值期权、平值期权和虚值期权的Gamma值与期权到期时间存在不同的变化关系。
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发布于2023-10-12 13:14 北京