跨月份套利就是跨期套利的意思,也就是说一个合约在近期和远期的价格有一个差价,这个差价的根本原因就是仓储费等等。但是这个价差一般来说是相对固定的。当两个不同月份的合约出现了过大或者过小的价差时,就可以做空一个合约的同时,反手做多另外一个合约等到价差恢复合理的时候,您就盈利了。
我举个极端的例子,苹果合约1月份的和5月份的。平常价差是200,当它变成2000或者0的时候。您就可以做多一个合约的同时,反手做空另外一个合约,当他们之间的价差变成两百十,您就盈利了。
发布于2018-12-13 16:17 长沙