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期货市场中的期现套利交易该怎么操作最好啊？求老师指点

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共8个回答

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蜀经理

资深谢经理资深谢经理期货

帮助1.9万好评2.3万从业10年+

你好，套利交易首先要知道两个相关品种正常的价差是多少，然后通过历史数据分析一般价差到了多少就回回调，然后通过观察每天的行情走势，等价差到了某个区间就可以进行建仓，然后就等机会出货了。年底期货开户优惠有礼，手续费可谈，欢迎咨询！

发布于2018-11-30 10:39 上海

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一对一

资深陈顾问资深陈顾问股票

帮助10万+ 好评3049 从业7年

你好，期货套利交易也是要有机会的时候才进行套利交易，可以分析以往的数据来分析出他们合理的价差，价差高则做价差缩小，价差低则做价差扩大。

发布于2018-11-30 10:20 北京

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蜀经理蜀经理股票

帮助9076 好评422 入驻6年

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货顺差价跨期套利。此套利方法不适合小资金投机账户

发布于2018-11-30 10:20 成都

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雨经理雨经理股票

帮助6101 好评365 入驻6年

期货套利交易也是要有机会的时候才进行套利交易，可以分析以往的数据来分析出他们合理的价差，价差高则做价差缩小，价差低则做价差扩大。

发布于2018-11-30 11:17 成都

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一对一

易经理易经理股票

帮助4.2万好评909 入驻6年

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：
(1)现货组合的跟踪误差风险；
(2)现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；
(3)追加保证金的风险；
(4)股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。

发布于2018-11-30 11:27 武汉