分享
我来回答
入驻注册
咨询TA
15810917597 
首发回答
您好，可转债套利是指通过转债与相关联的基础股票之间定价的无效率性进行的无风险获利行为。可转债是一种可以在特定时间内转换成公司股票的债券，同时拥有债券和股票期权的特征，因此可转债容易受到可转债市场和股票市场的影响。由于市场里有各种各样的投资者，分别交易着可转债和股票，两者很可能出现价格不同步的现象。一般而言，熊市中，保守的投资者偏爱可转债，而股价通常跌得厉害，因此，一般可转债的市场价格会高过对应的转股价值，体现为溢价；而牛市里，由于可转债的认知度比较低，因而常常出现可转债价格低于转股价值。而可转债只能单向转换，即债券可以转换为股票，而股票不允许转换成债券，因此，只有可转债价格低于转股价值时，即出现折价（转股溢价率为负）的时候，才会产生套利机会。
希望对您有所帮助，如果您这边还是有什么不懂的地方话，可以点击右上方头像添加好友，与我联系!全国排名前十的优质券商，国企控股，投研实力值得你信赖！
发布于2023-8-26 19:57 北京
当前我在线
直接联系我
更多
分享
追问
收藏
举报
搜索更多类似问题 >
6024万+ 
电话咨询
+微信
咨询
