首席刘经理
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什么是贝塔系数（β）？
通常基金的收益率可以分解成两部分，简单来说就是，基金收益 = α + β*市场涨跌。总收益中一部分与阿尔法系数（α）有关，代表基金的超额收益，该部分收益与市场涨跌无关，衡量的是基金经理的投资管理能力；总收益中另一部分与贝塔系数（β）有关，衡量该基金相对于整个市场的价格变动方向及幅度。
当β < 0时，代表基金与市场表现基本呈现反向变动，少数基金的贝塔值为负；
当0< β < 1时，代表基金与市场表现基本呈现同向变动，且比市场波动要小；
当β = 1时，代表基金与市场表现基本呈现一致变动；
当β > 1时，代表基金与市场表现基本呈现同向变动，且比市场波动更大。
发布于2023-8-15 07:31 天津
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我想搞清楚，风险系数是什么，它是怎么定的呀？
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