卖出看涨期权:当相关商品价格有可能保持相对稳定,或预测价格下跌幅度很小时,套期保值者可以通过卖出一个看涨期权,从买方收取的权利金,可以为今后的现货交易保值。但从另一方面看,一旦相关期货价格涨至看涨期权执行价格之上时,该看涨期权卖方将会面临买方要求执行期权的风险。
买入看跌期权的同时卖出看涨期权:此时获得了一个成本较低,而且可以对头寸完全保值的策略。但是这种策略却放弃了无限收益的能力,最大损失和最大利益都是确定的。
发布于2018-9-27 14:15 北京


发布于2018-9-27 14:15 北京
发布于2018-9-25 13:17 深圳
发布于2018-11-30 11:28 成都