股指期现套利是利用股指期货合约到期时向现货指数价位收敛的特点,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,买入低估的一方,卖出高估的一方,等到不合理的价差恢复到正常合理的状态后平仓,从中赚取价差收益的对冲交易行为。
期现套利界定与套利机会的确定是期现套利通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。正常情况下,期现套利交易将确保股指期货的价格处于合理状态。期现套利主要包括正向期现套利和反向期现套利两种,但国内现货市场交易机制不能做空,所以套利我们一般做正向套利,即卖股指、买现货。
发布于2018-11-13 10:16 宁波
当前我在线
直接联系我