您好,老师不敢当哈,但是作为专业的期货经理,您这个问题玉涛还是可以给您具体讲讲的,首先一张期权为10000份,一张期权的价格=10000份×权利金价格,因此具体价格概要看权利金的价格。一般而言,相同到期日的期权越是实值,权利金价格越高;相同行权价的看涨(跌)期权,离到期日越近,权利金价格越高。
期权一手是10000张,即每手期权在行权时可以买入或者卖出一万份ETF份额。计算一张50ETF期权合约的价格主要看最新价,公式(最新价*10000)=权利金,权利金指的就是支付一手合约的价格。与股票、期货等不同,期权最小交易单位为张,一张为10000份,但是每份不需要多少钱,所以整体而言,开仓所需要的资金并不多。
在期权交易中,义务方卖出期权合约价值的一定比例交纳保证金,一手保证金=价格*10000*保证金比例
1、认购期权义务仓开仓保证金:{前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×标的前收盘价)}×合约单位×(1+20%)
2、认沽期权义务仓开仓保证金:Min{前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价}×合约单位×(1+20%)其中认购期权虚值=max。
以上就是关于您问题的答案,希望我的回答对您有帮助,如果有什么不明白的,点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询,24小时在线服务。
发布于2023-7-17 13:18 北京
当前我在线
直接联系我