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量化交易中的动力反转模型怎么运用

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量化交易中的动力反转模型怎么运用

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资深姚老师

资深小妮经理资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评8.4万从业10年+

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发布于2024-6-19 18:24 上海

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资深姚老师资深姚老师股票

帮助2万好评462 从业4年

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量化交易的策略是非常多的。那么再A股市场存在显著我们前面也说了很多策略模型，像是多因子、行业、一致预期等等，不过还有一个也是非常显著的——动量及反转效应。
那什么是动力及反转效应？
动量及反转效应：这两个其实可以分动量效应和反转效应来看！
动量效应：是指在一定时期内，如果某股票或者某股票组合在前一段时期表现较好。
那么，下一段时期该股票或者股票投资组合仍将有良好表现。
反转效应：是指在一定时期内表现较差的股票在接下来的一段时期内有回复均值的需要，所以表现会较好。
运量反转效应运用：
一般来说按照形成期为6个月持有期为9个月的动量策略以及形成期为2个月持有期为1个月的反转策略构建的投资组合表现最佳。
从不同的市场阶段看，动量策略在熊市阶段表现优异，而反转策略则在牛市阶段可以取得出色的业绩。
动量效应测试结果：
从超额收益来看，形成期为4－9个月，持有期为6－10个月的动量组合可以取得较高的超额收益。
从战胜基准频率来看，形成期为6－8个月间，持有期为9－10个月的动量组合战胜基准的频率较高。
综合来看，形成期为6个月，持有期为9个月的动量组合在整个样本内表现最佳。
反转效应测试结果：
从超额收益来看，形成期为1或2个月，持有期为1个月的反转组合可以取得较高的超额收益；
从战胜基准的频率来看，短期组合，也即形成期和持有期都为1或2个月的反转组合战胜基准的频率较高。
综合前面两个因素，形成期为2个月，持有期为1个月的反转组合在整个样本内表现最佳。

结论：
A股市场存在显著的动量及反转效应。在A股市场应用动量或者反转效应选择股票时，应根据市场环境在动量和反转策略间进行选择，牛市选择反转，熊市则选择动量。
量化交易策略很多很多，除了股票、基金、ETF、期货期权等都可以运用量化。量化开通和使用也没有我们想象中那么复杂，更不要觉得这个很高大上，很困难，自己什么都不懂。量化交易必然是未来的趋势，目前普及基础，更细致深入策略等方面随时点赞评论私信交流！
更多量化交易策略关注我在线开通交流！

发布于2023-6-30 12:48 珠海

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资深小婷经理资深小婷经理股票

帮助10万+ 好评6.1万从业10年

您好，量化交易的策略是非常多的。支持QMT、ptrade量化交易软件，QMT适合对编程有一定基础的专业投资者，ptrade适合编程零基础的投资者，50万资金免费开通，欢迎右上角咨询我！

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发布于2024-4-27 19:56 杭州

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