人民币对外汇期权组合业务简述
人民币对外汇期权组合是指客户同时买入一个和卖出一个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇普通欧式期权所形成的组合。人民币对外汇期权组合属于汇率类代客风险管理产品的一种,可根据客户需求按照币种、期限、交割汇率和金额等要素进行灵活设定。目前工行有外汇看跌风险逆转期权组合和外汇看涨风险逆转期权组合两种产品供客户选择。
外汇看跌风险逆转期权组合:指客户针对未来的实际结汇需求,买入一个执行价格较低(以一单位外汇折合人民币计量执行价格,以下同)的外汇看跌期权,同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权。
外汇看涨风险逆转期权组合:指客户针对未来的实际购汇需求,卖出一个执行价格较低的外汇看跌期权,同时买入一个执行价格较高的外汇看涨期权。
发布于2018-6-15 10:09 重庆
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