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您好！股指期货跨品种套利交易是指利用不同股指期货合约之间的价格差进行套利交易的策略。其交易规则和如何交易的方法如下:
1. 交易规则:只能在相同交易所内买入和卖出不同股指期货合约进行套利,不允许跨交易所交易。两腿必须同时成交,不允许有一腿成交对手方无法履约的情形出现。
2. 找寻套利机会:观察不同股指期货品种的主力和次主力合约之间的价格差异,当价格差过大时可能存在套利机会。常见的套利组合有IF与IH、IH与IC之间等。
3. 确定套利比例:根据两个合约的换算比例来确定具体的套利买卖手数。比如IF与IH的换算比例为5:1,则如果IF溢价5点,可以买入1手IF,卖出5手IH进行套利。
4. 下单方式:选择两个品种的报价窗口,先下IF的买入报单,在10-15秒内再下IH的卖出报单,两个报单要在同一价格。如果IF买入先成交,要立即取消IH的卖出委托以控制风险。反之同样操作。
5. 监控套利和止损:套利成交后,要实时监控两个合约的价格变化。如果价格差进一步扩大可以继续加大套利手数;如果差距缩小到止损点,要及时平仓止损。
6. 注意风险控制:跨品种套利风险较大,要控制好单笔套利的手数和止损点,避免出现异常波动导致一腿成交而无法履约的情况发生。建议每次套利成交额不超过保证金的30-50%。
跨品种套利虽然风险较大,但如果把握好机会并严格控制风险,收益也非常可观。关键是要密切关注不同品种合约的价格走势,并在套利成功后及时止盈止损,将风险暴露时间控制在最短时间内。有关期货有任何疑问随时欢迎免费咨询我，详细给您讲解办理，24小时随时在线，免费为您介绍高品质优惠的期货账户。祝您投资顺利，收益大赚。
发布于2023-5-17 11:26 北京
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