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新手入门量化行业，请问大家新构造Alpha因子入库的标准是怎样的？

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新手入门量化行业，请问大家新构造Alpha因子入库的标准是怎样的？

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资深梁经理

资深小妮经理资深小妮经理股票

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您好，Alpha是指超越某个标的的收益，相对应的是Beta收益。

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发布于2023-12-30 17:36 上海

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资深梁经理资深梁经理股票

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Alpha是指超越某个标的的收益，相对应的是Beta收益。Beta收益很容易获利，而Alpha收益较难获得。

我们构建一个股票的投资组合，需要预测股票未来的收益。同时我们还要预测整个组合未来的风险。要想预测，就要先把风险刻画出来。

风险可以定义为使投资的本金损失的可能性。本金可能损失，也可能不损失，即使不损失本金，风险依然是存在的。风险是抽象的，不同的投资者对风险的感受不同。

风险对于投资的影响是显而易见的。说到投资，没有人不提风险。因为无论收益多高，一旦遭受风险，都可能在一波回撤中丢了夫人又折兵。

所以，对投资组合中的风险组合进行控制、管理是非常重要的，我们要清楚地知道暴露了哪些风险、暴露了多少风险，并对其进行管理，使其在我们的预期之内，这样才能有效地保护投资者本金，控制最大回撤。

发布于2023-5-12 17:47 福州

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资深投资顾问资深投资顾问股票

帮助1.5万好评168 从业4年

构造 Alpha 因子的方法有很多，但无论选用哪种方法，在入库时都需要遵循以下标准：

良好的数据清洗流程

为了获得高可靠性的 Alpha 因子，需要对原始数据进行适当的清洗和预处理。包括去除异常值、处理缺失值、去除市场中断期间数据等。

合理的时间跨度

Alpha 因子的时间跨度应该适量，并考虑到因子的周期性和市场环境的变化。例如，过短的时间跨度不能够捕捉到长期趋势，过长的时间跨度则可能无法反映当前市场情况。

充分的历史回测

在将 Alpha 因子入库之前，应该对历史数据进行充分的回测，以验证因子的有效性和稳定性。并且要注意，历史回测结果并不代表未来表现。

基于学术研究或实证检验

构建 Alpha 因子的依据应该是基于权威的学术文献或者经过实证检验得出的结论，而不仅仅是主观理解或经验判断。

可操作性和实用性

Alpha 因子的构建应该尽量考虑它们的可操作性和实用性，能够在实际投资中被充分利用。

总之，构造 Alpha 因子入库需要严格的数据清洗、历史回测和基于学术研究的依据。同时，因子的有效性和稳定性也是制定入库标准时需要考虑到的重要因素。

以上就是我对此问题的解答，希望我的回答对您有所帮助，还有疑问，点击添加好友或电话免费咨询，24小时在线服务

发布于2023-5-16 13:04 杭州

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资深小婷经理资深小婷经理股票

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您好，Alpha是指超越某个标的的收益，相对应的是Beta收益。股票量化交易软件就是程序化交易，人为设定一些条件后，系统来按照设定程序自动交易，优势就是客观执行，没有人为情绪的干扰。当然，现在用户对于量化的需要偏个性化的比较多，因此您找一款适合自己就是好的。比较好用的量化软件是：QMT和PTrade，50万免费开通，欢迎咨询！

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2、股票佣金是按成交金额的万3及以下收费，单笔佣金起收点是5元（不满5元收取5元），买卖双向收取。
3、沪市可转债佣金是按成交金额的0.03%及以下收费，单笔佣金起收点1元。深市可转债佣金是按成交金额的千分之1及以下收费。
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发布于2024-5-21 15:05 杭州

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