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沪深300指数股指期权合约行权价格序列是怎样设计的？

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沪深300指数股指期权合约行权价格序列是怎样设计的？

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北经理

首席黄顾问首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评7.8万从业7年

在现实中，行权价格未必恰好等于标的指数收盘价，发生类似情况时，就以最接近沪深300指数上一交易日收盘价的行权价格

发布于2018-4-30 11:50 宁波

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资深李经理资深李经理股票

帮助10万+ 好评1.1万入驻6年

等于当前标的价格的看涨期权与看跌期权，详情欢迎咨询！！！

发布于2018-5-2 14:18 成都

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

这个还没有最终确定，只能通过模拟交易推测

发布于2018-5-3 08:11 宁波

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资深小陈资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

沪深300股指期权的行权价格序列是指在某一合约月份到期的沪深300股指期权的全部行权价格。沪深300股指期权的行权价格序列按照以下方法构建：新月份合约上市时，以最接近于上一交易日标的指数收盘价的行权价格为平值期权合约（若出现两个符合条件的行权价格则取较小值），以此为基准按照行权价格间距，近月合约上下各推出3个合约，季月合约上下各推出2个合约。
　　例如：新合约上市时，假设上一交易日沪深300指数收盘价为2330点：
　　（1）如果上市的新合约为近月合约
　　由于行权价格间距为50点，那么交易所将寻找最接近2325且为50的整数倍的点位作为该月份的平值期权的行权价格。只有2300点符合上述条件，为平值期权的行权价格。最后，再以行权价格间距50点上下各连续挂出3个合约。
　　（2）如果上市的新合约为季月合约
　　由于行权价格间距为100点，那么交易所将寻找最接近2325且为100的整数倍的点位作为该月份的平值期权的行权价格。只有2300符合上述条件，于是选取2300点为平值期权的行权价格。最后，再以行权价格间距100点上下各连续挂出2个合约。

发布于2018-5-5 00:52 拉萨

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橦经理橦经理股票

帮助10万+ 好评3315 从业8年

目前国内还没有上线沪深300指数期权，证券公司可以开通期权账户，只要满足条件就行

发布于2019-6-20 13:55 南京

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一对一

周经理- 周经理- 股票

帮助2.6万好评229 入驻5年

这个设计的问题是中证公司考虑的事，希望有所帮助！

发布于2019-12-26 14:03 北京

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

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您好，沪深300指数期权还没有推出。按照沪深300股指期权合约与制度初步设计方案：沪深300指数2500点的点位和每点100元人民币的合约乘数测算，合约规模为25万元人民币，当月合约在挂牌时表平值期权权利金约为每张4000-5000元人民币。

发布于2018-4-28 15:08 成都

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一对一

期货孟经理期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻7年

你好，按照沪深300股指期权合约与制度初步设计方案：沪深300指数2500点的点位和每点100元人民币的合约乘数测算，合约规模为25万元人民币，当月合约在挂牌时表平值期权权利金约为每张4000-5000元人民币。股指期权亦作：指数期权，英语为：stockindexoption，是以股票指数为行权品种的期权合约。股指期权相对其他期权来说具有风险小(最大亏损是权利金），盈利大（行使权利后的期货差价）的特点。
简单来说，股指期权就是判断股指期货的涨跌，只需要付一定的权利金，如果判断正确，可以卖出权利，获得权利金收益，或者行使权利，买入股指期货，平仓后获得股指波动差价的利润；判断错误则损失权利金。

发布于2018-4-28 15:15 南京

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