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股指期货如何套利？原理是什么？

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股指期货如何套利？原理是什么？

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崔经理

一对一

李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻9年

您好，这个就是看您个人的能力了，不过套利的机会是稍纵即逝的

发布于2017-11-16 13:34 哈尔滨

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一对一

证券期货徐... 股票

帮助2.1万好评186 从业10年+

你好，期货套现比较困难，建议货币基金还好套现的，@所有投资者，希望对你们有帮助，祝投资顺利！！！

发布于2017-12-18 22:09 上海

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AAA项经理股票

帮助2.8万好评707 入驻9年

你好，股指期货是可以在当存在期价高估时，交易者可通过卖空股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利

发布于2018-1-15 16:36 重庆

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云经理股票

帮助1.6万好评193 入驻10年+

你好，股指期货是可以在当存在期价高估时，交易者可通过卖空股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利。更多专业的股市分析技术或者指标技术使用，建议看书，或者签约投资顾问帮助您熟悉股市分析更多相关疑问，我们提供专业的理财经理一对一服务，希望帮助到您

发布于2018-1-29 09:45 成都

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

你好，现在股指期货套利都是很简单的，主要是套价的这块的！

发布于2018-3-29 14:00 武汉

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小林经理股票

帮助5.2万好评1006 入驻9年

您好，这个不好套利，操作很难，你先看书学习，理论很简单，实际操作就复杂了

发布于2018-5-21 14:38 成都

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小贝经理股票

帮助5573 好评9337 入驻8年

一、股指期货的套利原理

针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。

利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（SpreadTrading）。

发布于2018-11-13 22:00 成都

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一对一

苏经理期货

帮助1.4万好评2222 从业10年+

股指期货套利的话可以跟股票市场做对冲的，买入现货股票，卖出股指期货，就可以期现套利了

发布于2019-3-13 14:44 成都

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一对一

杨经理期货

帮助1811 好评218 入驻8年

股指期货套利是可以考虑的，手续费是很低的，只加了万0.0023

发布于2019-4-1 19:41 广州

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一对一

张经理股票

帮助6.1万好评730 入驻10年+

您好，股指期货套利一般是在不同到期合约月份之间，有价差，欢迎咨询

发布于2019-10-21 10:14 重庆

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钱经理- 期货

帮助3.1万好评3.4万从业10年+

你好，股指期货进行套利交易基本模式是"买股票组合,抛指数"或"买指数,抛指数",其套利步骤如下：
(1)计算股指期货合约的合理价格；
(2)计算期货合约无套利区间；
(3)确定是否存在套利机会；
(4)确定交易规模，同时进行股指合约与股票(或基金)交易。

当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。但事实上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润反而会导致亏损，这个区间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才适宜进行。

那么如何计算套利收益率呢？举个简单的例子：假定某股指期货近月合约价格为3100点，沪深300现货为3040点，价差为60点。
购买1手股指期货空头合约需要投入的资金=3100*300*15%=139500元
买入现货资产需要投入的资金=3040*300=912000元
当股指期货合约到期时，假定股指期货价格和现货资产价格都为3200点，则期货亏损=-100*300=-30000元
现货盈利=160*300=48000元
最终套利收益=48000-30000=18000元
套利收益率(月)=18000/(139500+912000)=1.71%
由于近月合约是一个月就到期，因此上述收益率是月度收益，年化收益超过20%，还是非常可观的。当然，这需要价差一直比较大才能实现，而且上述收益没有考虑交易成本，现货和期货的交易成本都比较低，对套利收益的影响不大。

发布于2020-7-20 15:16 杭州

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