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您好，因为甲醇盘面为港口定价，因此现货选择华东地区的现货价格，本策略以江苏价格作为现货价格，以甲醇盘面收盘价作为期货价格。而库存更多的是参考港口的库存，因此这里用卓创的甲醇港口库存作为库存因子。
关于利润需要讲的是：利润在大部分时间的走势与甲醇本身的价格走势相一致，在甲醇走强时利润上升，走弱时利润下降。当行业矛盾比较尖锐时，甲醇可以保持高利润运行，并且利润的上限很难去平均，但是利润的下限是可以去评估的，因为一旦甲醇生产利润低于0，这个时候往往表明甲醇的估值相对比较低，那么这个时候即便很多基本面指标显示基本面很差时，这个时候的价格也很难再继续跌下去，反而是在基本面走好时容易出现大幅上涨的情况，因为这个时候更多走的是估值的逻辑而不是驱动的逻辑。因此本策略中仅当利润低于0的时候会进行交易的干预，这个时候只准做多，不准做空。当然做多也需要基差与库存的验证才会进场做多。
关于换仓：该策略为周度策略，利用每周最后一个交易日的收盘价来计算基差与利润，然后在下周第一个交易日开盘来做仓位的更换。手续费按货值的万分之三来计算，因为为周度策略，暂不考虑滑点的问题。以一百万作为初始本金，无杠杆交易。
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发布于2023-4-11 16:50 北京
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