关于利润需要讲的是:利润在大部分时间的走势与甲醇本身的价格走势相一致,在甲醇走强时利润上升,走弱时利润下降。当行业矛盾比较尖锐时,甲醇可以保持高利润运行,并且利润的上限很难去平均,但是利润的下限是可以去评估的,因为一旦甲醇生产利润低于0,这个时候往往表明甲醇的估值相对比较低,那么这个时候即便很多基本面指标显示基本面很差时,这个时候的价格也很难再继续跌下去,反而是在基本面走好时容易出现大幅上涨的情况,因为这个时候更多走的是估值的逻辑而不是驱动的逻辑。因此本策略中仅当利润低于0的时候会进行交易的干预,这个时候只准做多,不准做空。当然做多也需要基差与库存的验证才会进场做多。
关于换仓:该策略为周度策略,利用每周最后一个交易日的收盘价来计算基差与利润,然后在下周第一个交易日开盘来做仓位的更换。手续费按货值的万分之三来计算,因为为周度策略,暂不考虑滑点的问题。以一百万作为初始本金,无杠杆交易。
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发布于2023-4-11 16:50 北京

