《大连商品交易所套利交易管理办法》
第十四条交易所应当制定套利交易保证金的收取标准,并向市场公布。交易所可以根据市场情况调整套利交易保证金标准。
第十六条结算时,交易所对同一交易编码下的所有持仓按照先跨期、后跨品种的原则,根据合约距离交割月份由近到远的顺序进行组合,收取套利交易保证金。
第十七条套利持仓平仓时,先返还套利持仓交易保证金,再收取未平仓合约交易保证金。
1、套利保证金标准:套利组合持仓保证金标准=max[买方向持仓交易保证金,卖方向持仓交易保证金]
2、套利保证金收取方式:交易期间,以套利指令成交的持仓享受保证金优惠;以单腿新开仓盘中不享受套利优惠,结算时按照先跨期、后跨品种最后锁仓的原则,根据合约距离交割月份由近到远的顺序进行组合,收取套利交易保证金。
3、套利保证金优惠适用范围。跨期套利和跨品种套利(交易所认定的)。跨期套利是指同一品种不同合约间的套利交易。跨品种套利是指不同品种合约间的套利交易。
发布于2018-3-4 12:28 阿拉尔
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