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期货中的什么是隐含波动率？

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期货中的什么是隐含波动率？

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诸葛经理

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诸葛经理诸葛经理财经达人

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隐含波动率(ImpliedVolatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数

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发布于2018-2-9 16:49 北京

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李经理李经理财经达人

帮助1.9万好评173

这个是未来波动率的预期的，祝您投资顺利

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发布于2018-2-26 09:57 北京

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期货经理杨林期货经理杨林财经达人

帮助10万+好评4.9万

隐含波动率是期权的概念，一般隐含波动率会影响期权价格

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发布于2018-6-12 08:40 北京

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小尹经理小尹经理财经达人

帮助4.5万好评1111

你好，隐含波动率是，反推出来的波动率数值是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型。

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发布于2018-2-9 16:49 广州

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王经理王经理财经达人

帮助1251知无不言

隐含波动率(ImpliedVolatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。
由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。
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发布于2018-2-9 16:49 成都

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章经理章经理财经达人

帮助10万+好评4673

你好，历史波动率,是股票日收益率的标准差乘以根号240隐含波动率,就是按照B-S公式,把权证价格作为已知,反求出波动率,就是隐含波动率

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发布于2018-2-9 16:50 杭州

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证券金融7 证券金融7 财经达人

帮助9.8万好评2162

你好，在实际交易中,交易员一般会使用隐含波动率(ImpliedVolatility)来刻画标的资产的波动状况。对于给定的期权定价模型,隐含波动率是指令模型给出的理论定价

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发布于2018-2-9 16:54 武汉

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期货孟经理期货孟经理财经达人

帮助2.5万好评2.2万

你好，隐含波动率(ImpliedVolatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。
由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。历史波动率反映标的股价在过去一段时间的波动幅度，权证发行商与投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。一般来说，权证的隐含波动率越高，其隐含的风险也就越大。权证投资者除了可以利用权证的正股价格变化方向来买卖权证外，还可以从股价的波动幅度的变化中获利。一般来说，波动率并不是可以无限上涨或下跌，而是在一个区间内来回震荡，认购权证波动率小时买入，认沽权证波动率大时卖出。

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发布于2018-2-9 16:57 南京

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北经理北经理财经达人

帮助10万+好评1.1万

你好，波动率，简单的说，就是一种经济形态，它倒底是如何波动，波动的结构倒底是如何进行的实质类问题。和桌子上摆放的苹果，是通过色，香，味，状来表达自己的存在一样，波动率的概念是对波动这样一种实体进行抽象和表达。

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发布于2018-2-9 17:24 成都

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首席吴经理首席吴经理财经达人

帮助7.5万好评6217

您好，就是指将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。

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发布于2018-2-9 17:45 武汉

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张经理张经理财经达人

帮助8万好评1840

隐含波动率是把权证的价格代入BS模型中反算出来的，它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。目前市场上没有其他的国电电力权证，所以得不到国电电力未来波动率预期的参考数据，那么投资者在计算国电权证的理论价值时，可以参考历史波动率（观察样本可以是最近一年）。正常情况下，波动率作为股票的一种属性，不易发生大的变化。但是如果投资者预计未来标的证券的波动率会略微增大或减小，那么就可以在历史波动率的基础上适当增减，作为输入计算器的波动率参数。

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发布于2018-2-9 21:46 杭州

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