首先,ptrade的开发商是恒生电子,恒生电子俗称金融IT茅,是非常有技术实力的一家上市公司,qmt的开发商是迅投,也是目前做机构专业交易软件实力非常强的开发商,所以从背景来说,两款软件都是非常优秀的。
其次,ptrade支持python编程语言,qmt除了支持python以外,还支持vba编程,如果之前使用大智慧等软件用vba来写公式,那qmt可能比较适合。
量化实盘支持的业务品种方面,ptrade支持普通股票、两融、ETF申赎、可转债。qmt除了以上业务,还支持期权、期货,在支持的业务品种方面,qmt更胜一筹。
我接触过很多个人量化投资者,他们可能比较关注可转债,之前ptrade不支持可转债实时行情,前段时间已经支持了,所以目前也能用ptrade做可转债量化交易。Qmt是一直支持可转债实时行情的。但是这两个软件都不支持可转债的转股价格、转股溢价率等数据,因此如果需要这部分数据,需要自己去获取。
接下来我们看下一个很重要的功能,是否支持读取文件,刚刚讲到,可转债的转股价格系统都不支持,那如果能读取文件的话,就可以通过爬取比如集思录等网站,下载转股价格数据到本地文件,然后量化交易终端去读取本地文件,这也是一个好的办法。Ptrade支持读取文件,但是需要手工上传至服务器端,操作比较麻烦,程序无法直接读取量化终端本地的文件。Qmt支持直接读取本地文件,这样就方便很多。
Ptrade策略运行机制是,策略上传至服务器端,由服务器来运行策略,策略读取服务器的行情,并直接在服务器上交易,这样的好处是交易速度较快,并且不需要盯着终端,终端关掉策略也继续运行,方便很多。缺点是灵活性不够,券商服务器有很多限制条件,比如不能访问外网。另外投资者可能会觉得策略放在服务器可能会有泄漏的风险,虽然ptrade已经对策略进行加密。qmt的策略运行机制是,策略在投资者本地运行,回测的时候历史行情需要下载到本地,交易的时候实时行情也是本地获取并进行逻辑判断,交易信号也是本地生成,通过终端发送到券商的主机。本地运行的好处是灵活性强,比如可以读取本地配置文件等,缺点是需要打开量化终端策略才运行,有时候需要时不时盯着电脑屏幕。
另外策略运行在本地,因此可以安装一些第三方库,比如我们非常熟悉的tushare库,而ptrade运行在服务器端就不可以。Ptrade回测和交易只支持分钟级和日线级别的频率,而qmt支持tick级、分钟级、5分钟级、10分钟级、日线、周线、月线等。当然我们用的更多的可能就是分钟线以及日线。
Ptrade不支持参数优化,什么是参数优化,比如macd指标,我们知道里面有三个参数12,26,9,如果你想用macd金叉死叉来做买卖点判断,但是想用更好的参数,那qmt会帮你去寻找最优的参数。
交易速度上,由于ptrade是服务器端跑策略,他的策略离券商主机更近,因此交易速度比较快。当然qmt的交易速度也不差,如果不是高频交易的话,其实感觉不出来两者的速度差异。
上手难度上,ptrade整个api跟聚宽非常类似,如果你有聚宽的使用经验的话,可能最多一周时间就能上手ptrade。而qmt需要一段时间摸索,总体上来说,ptrade要比qmt更容易上手。
最后,更正下大家的一个误区,很多人觉得聚宽要比ptrade和qmt好用,技术更成熟,其实不是这样的,聚宽主要的优势在回测,他们的api非常丰富,但是他们实盘交易能力较弱,有使用过聚宽实盘的朋友会感觉到聚宽交易速度很慢,交易其实才是整个量化交易终端的核心,这也是ptrade和qmt比聚宽有优势的地方。
总结一下,如果你为了省事,策略托管在券商服务器,那ptrade是一个好的选择。如果你想交易可转债,想读取本地配置文件,想交易期货、期权,想保护好策略代码,那就选择qmt。
发布于2023-1-3 16:54 无锡
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