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刚才提到重点关注最小变动价，因为期权的价格也就是权利金相对比较小，当然变动是很大，实值和虚值变动很大，最小虚值0.5元每吨，期权和期货最小变动价格有些相同有些不同，大概分为三类，一种期权最小变动价格为期货的二分之一。我们所熟知国际上CBOT，玉米、小麦、大豆、都有、豆粕最小变动价格也是对于期货合约的二分之一。还有一类期权最小变动价格和期货的最小变动价格是类似，期权的变动价格依据权利金的价值设定的，这只是今天做一个大概的介绍，所以要记住的就是大连的豆粕期权最小变动价格是豆粕期货的二分之一。也就是说豆粕期权如果说在理论上是可以成立的，最低的价格是0.5元，可不可以再小于0.5元了。
涨跌停板豆粕期权和豆粕期货涨跌停板是一致的，现在豆粕大概5月份在2800左右，我以2800做一个例子，如果豆粕期货昨天结算价2800，期货合约的范围就在2660和2940之间，相应的期权怎么计算，如果说现在的期权价格昨天结算价是400，涨跌幅度同类期货算出来140点，今天涨跌的价格范围400减140，260到140之间。期权合约本身小于涨跌幅度，会如何显示，如果期权权利金价格已经到100元，涨跌停板按5%计算，涨上去100 140今天最高的范围240，最低100减140变成负数，是不可能，一旦出现这个状况变成特殊的范围，这是期权所带来不同的一个范围区别，价值范围一个区别。
还有讲到期权一个行权价格，在郑州的白糖期权和大连豆粕期权设计上有所不同的，大连的豆粕期权行权价格是覆盖豆粕期货上一交易日结算下1.5倍，也是有一个间距，如果价格在2000元以下，是25元，2千到5千是50元，大于5千是100元的价格间距，也是拿现在的豆粕期货举个例子，以2800元，如果说豆粕合约结束价2800为例，如果上市这样一个豆粕期权合约，它的期权到底有多少合约数量，就可以去算一下，140点1.5%，2800的5%的涨跌幅140点，2800 210点和2800-210点，然后又接近一个整数，如果新合约上市，期货合约的结算价是2800，会引起期权合约挂牌多少的11，直接会挂牌11个期权合约，因为期权合约里面分为看涨和看跌，2800是一个平值，2800以上和以下的范围，2550到2750是一个虚值的期权，所以在极端情况下，负责说豆粕期权上市，在3千元左右，随便举个例子，不代表一个价格的任何预测，如果说3千元多有的豆粕在1705挂牌的时候，到1805，到明年真正1805摘牌的时候，如果说豆粕期货的价格已经达到5千元以上，大家可以看到有多少期权合约挂出来，60到80特别多，随着价格间距越来越多它会越来越多，相对来说是期权合约数量一个特殊性。
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发布于2022-12-31 15:55 北京
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