由一个认购期权义务仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、相同行权价格的认沽期权义务仓组成。
①开仓保证金=Max(认购期权开仓保证金,认沽期权开仓保证金)+开仓保证金较低的成分合约前结算价×合约单位;
当开仓保证金相等时,上述公式中开仓保证金较低的成分合约前结算价,取认购期权前结算价和认沽期权前结算价两者中的较大值。
②维持保证金=Max(认购期权维持保证金,认沽期权维持保证金)+维持保证金较低的成分合约结算价×合约单位;
当维持保证金相等时,上述公式中维持保证金较低的成分合约结算价,取认购期权结算价和认沽期权结算价两者中的较大值。
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发布于2022-11-22 13:45 南京

