你好,期货执行保证金交易制度,有一定的杠杆性,在客户保证金帐户金额短少时,或者保证金不足时,为使保证金金额维持在初始保证金水平,而要求客户增加交纳的保证金。
我举个例子
某客户帐户原有保证金200,000元,8月9日,开仓买进9月沪深300指数期货合约15手,均价1200点(每点100元),手续费为单边每手10元,当日结算价为1195点,保证金比例为8%。
当日开仓持仓盈亏=(1195-1200)×15×100=-7,500元手续费=10×15=150元
当日权益=200,000-7500-150=192,350元
保证金占用=1195×15×100×8%=143,400元
资金余额(即可交易资金)=192,350-143,400=48,950元
8月10日,该客户没有交易,但9月沪深300指数期货合约的当日结算价降为1150点,当日帐户情况为:
历史持仓盈亏=(1150-1195)×15×100=-67,500元
当日权益=192,350-67,500=124,850元
保证金占用=1150×15×100×8%=138,000元
资金余额(即可开仓交易资金)=124,850-138,000=-13,150元
显然,要维持15手的多头持仓,
保证金尚缺13,150元,这意味着下一交易日开市之前必须追加保证金13,150元。如果该客户在下一交易日开市之前没有将保证金补足,
那么期货公司可以对其持仓实施部分强制平仓。
经过计算,124,850元的权益可以保留的持仓至多为124,850元/(1150×100×8%)=13.57手。
这样,经纪公司至少可以将其持仓强平掉2手。
或者要追加保证金。
以上就是我问题的解答,若有其他问题可以点我头像加微信咨询。祝你投资愉快!
发布于2022-9-13 16:38 西安