期权的涨跌停价如何设置？-叩富网

期权的涨跌停价如何设置？

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期权的涨跌停价如何设置？

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姜勇

资深小李经理资深小李经理证券经理

帮助10万+好评3.9万

从业认证| 入驻7年

期权是没有涨跌幅限制的，期权开户可以先找我预约，协商好佣金，欢迎咨询

发布于2019-7-12 13:03 杭州

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首席黄顾问首席黄顾问证券经理

帮助10万+好评8万

从业认证| 从业9年

期权涨跌限制的，前20个交易日证券账户资产日均不能低于50万元即可开通期权业务的，开户找我，期权佣金1.7元全包价！

发布于2020-7-8 16:00 丽江

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首席客户经理首席客户经理证券经理

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从业认证| 从业9年

涨停板价格=期权合约上一交易日结算价+标的期货合约涨跌停板幅度跌停板价格=Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度。
我司期权专业券商，软件好用通道流畅！全程提供业务指导！全包1.8不怕对比！

发布于2020-7-31 14:02 福州

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祝经理祝经理证券经理

帮助7.6万好评8445

从业认证| 从业10年+

期权交易不设置涨跌停限制的，开通门槛是50万资金，欢迎咨询，期权手续费1.8元一张

发布于2021-6-9 16:51 成都

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期货经理杨林期货经理杨林财经达人

帮助10万+好评4.9万

期权的涨跌停价格是根据标的资产的涨跌幅度计算的，这个有公式，期权手续费只加0.2元

发布于2019-4-12 13:13 北京

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姜勇姜勇财经达人

专业满分服务贴心

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（1）合约涨跌停价格

　　合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅。

　　（2）合约最大涨幅

　　期权最大涨幅的计算公式看上去好像很复杂。

　　认购期权最大涨幅=max｛合约标的前收盘价×0.5％，min ［（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价］×10％｝。

　　其实认购期权的最大涨幅只有三种可能：（1）合约标的前收盘价的0.5%；（2）（2×合约标的前收盘价-行权价）×10%；（3）合约标的前收盘价的10%。最后的结果要视期权的价值状态而定。

　　我们假定标的前收盘价接近于市价，可以看出实值和平值认购期权最大涨幅都为合约标的前收盘价的10%，而虚值认购期权由于行权价＞市价，最大涨幅小于合约标的前收盘价的10%，介于合约标的前收盘价的0.5%和（2×合约标的前收盘价-行权价）×10%之间，当认购期权为深度虚值期权时，最大涨幅最小，很可能就只有合约标的前收盘价的0.5%。

　　由于认沽期权的内在价值计算公式与认购期权相反，对应的最大涨幅也要进行相应调整，具体如下：

　　认沽期权最大涨幅=max｛行权价格×0.5％，min ［（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价］×10％｝

　　综上所述，假定标的前收盘价接近于市价，不同价值状态期权的最大涨幅X如下：

　　（3）合约最大跌幅

　　期权合约的最大跌幅要简单很多，即合约标的前收盘价的10%，而且认购期权与认沽期权计算方法相同，具体计算公式如下：

　　认购/认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10％

　　总体来看，期权的最大涨幅≤合约标的最大涨幅，其中虚值期权最大涨幅最小，最低可低至合约标的前收盘价的0.5%，而期权的最大跌幅则完全等于合约标的最大跌幅。

　　此外，根据市场需要，上交所可以调整期权合约涨跌停价格的计算参数。

发布于2015-3-20 09:15 苏州