投资者你好,
Delta(对冲值):是用于计算对冲比例,计算风险程度的Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化
1、Delta可以判断标的价格变动对期权价格影响的大小和方向。
2、Delta绝对值越大,标的资产价格变动对期权价格的影响越大。
3、Delta是具有正负的数值,正的Delta意味着期权价格的的变动方向与标的资产价格的变动方向相同,负的Delta意味着期权价格的变动方向与标的资产价格的变动方向相反。
4、认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间),因为股价上升时,认购期权的价格也会上升。
5、认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间),因为股价上升时,认沽期权的价格即会下降。
6、等价认购期权之Delta值会接近0.5,而等价认沽期权的则接近-0.5。
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发布于2022-7-27 10:25 合肥
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