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股指期货套利的本质是什么

韩磊期货经理

郑州

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在理论上，股指期货与指数有特定数量关系，但在进行股指期货和股票实际交易时，他们经常会脱离这一关系，原因是：1。股票指数通常包括数十只，或数百只，甚至上千只股票，如沪深300指数包含上证与深证的300只股票。要同时买卖指数的成份股不太容易，但买卖股指期货就非常方便，所以，当人们看好或看坏大市时，通常会先去... 阅读全文

824次浏览 2017-6-12 10:02

ETF与期指谁更利于指数交易

韩磊期货经理

郑州

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ETF和期指是中国A股市场中进行指数交易的投资者最常运用的两个工具，ETF与期指谁更利于指数交易？有人说，期指由于具备流动性、杠杆等方面的优势，在指数交易策略的工具选择中具有天然的优势。但华泰柏瑞基金指数投资部总监、基金经理张娅认为，这个结论固然具有相当的合理性，然而在多变的市场轨迹中，二者既具有一定的替... 阅读全文

943次浏览 2017-6-12 10:01

股指期权推出的潜在影响或市场波动性层面

韩磊期货经理

郑州

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前面讲述了股指期权与股指期货以及股票市场的联系与区别，事实上，股指期权作为金融衍生工具不仅可以丰富投资者的交易策略，也会伴随着投资者操作策略的转变潜在影响市场投资者结构、市场规模以及市场有效性等，对股指期货市场、股票市场产生作用。作为市场参与主体，成熟理性的投资参与者是市场健康发展的重要基础，其... 阅读全文

1373次浏览 2017-6-12 10:01

如何看期指最后15分钟走势

韩磊期货经理

郑州

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用最后15分钟走势预测第二天走势我们的出发点是想通过期指每天收盘结束前15分钟的涨跌去预测第二天的涨跌情况。如果期指最后15分钟涨，那么下一交易日全天的走势也将是涨的，反之亦然。经过测算，这种简单策略的准确率是49.13%。可见简单地通过一个指标来判断短期内的走势是件非常危险的事情。另一方面，如果当天收... 阅读全文

760次浏览 2017-6-12 10:00

风险防范是股指期货交易的重中之重

韩磊期货经理

郑州

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期货等金融衍生品是一把“双刃剑”，它既能起到管理风险的作用，若使用不当也会引发风险。作为广，多以投机为主要交易方式。虽然期货市场以小搏大、高风险、高收益的特征，能够满足部分偏好风险的资金的逐利需要，但作为个人投资者而言，自身抗风险能力较低，参与股指期货交易须将风险的防范和控制放在首要地位。全... 阅读全文

899次浏览 2017-6-12 09:59

股指期货不同合约差价的套期保值策略

韩磊期货经理

郑州

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当套期保值期限长于可用来对冲的期货合约期限时，或者只利用流动性好的近月合约进行较长期限的风险对冲时，套保者就需要考虑把期货合约向前展期实现期限匹配，以达到最佳的风险规避效果。基差风险及展期风险是套期保值过程中的主要风险，这些风险无法通过精确的期现头寸匹配模型进行规避，只能通过某些期货交易策略进行化解... 阅读全文

1191次浏览 2017-6-12 09:58

股指期权投资交易影响市场是潜移默化的

韩磊期货经理

郑州

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期权在国外市场发展已十分成熟，期权业务拓展对现有期货品种风险的再对冲，促进期货公司的技术升级带动期货公司的收入增长。就交易策略而言，主要是关注市场的方向和波动性。按预期方向划分市场可以分为上涨的市场、下跌的市场和中性的市场；按波动性划分可分为波动性偏低、适中和偏高的市场。需要说明的是这里的市场是指期... 阅读全文

667次浏览 2017-6-12 09:57

期指套利的指数跟踪优化法

韩磊期货经理

郑州

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权重优化法：利用跟踪误差最小化方程，计算样本期内各股票的优化权重，将其作为各股票的权重赋值在检验期内进行跟踪检验；保留行业比率的优化法：同样也是运用最小二乘法，只是在权重优化的过程中，保留样本股票所在各个行业的原始权重。根据相关统计结果，可以得出结论：1、各种方法得到的结果在数值上其实相差并不... 阅读全文

746次浏览 2017-6-12 09:53

股指期货中的几个常用的小术语

韩磊期货经理

郑州

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1、什么是爆仓？所谓爆仓，是指在某些特殊条件下，投资者保证金账户中的客户权益为负值的情况。在市场行情发生较大变化时，如果投资者保证金账户中资金的绝大部分都被交易保证金占用，而且交易方向又与市场走势相反时，由于保证金交易的杠杆效应，就很容易出现爆仓。2、什么是股指期货的开仓、平仓和持仓？开... 阅读全文

1023次浏览 2017-6-12 09:52

期指风险控制应关注五方面

韩磊期货经理

郑州

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股指期货在管理投资风险的同时也需注意其自身的风险控制,机构投资者应该建立与股指期货业务相关的风险控制系统和理念,并在六个方面予以高度关注。在上周五中金所举办的第八期套期保值研修班上,来自中国台湾地区的元大投信风控总监欧阳宇先生如此强调。欧阳宇认为,机构投资者应该建立合理的风控系统和风控理念。一般而言... 阅读全文

408次浏览 2017-6-12 09:50

股指期货基础知识及入市指南

韩磊期货经理

郑州

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◎股指期货基础1、什么是股指期货期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产或者标的资产，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某种金融资产，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或指数等。如果这个标... 阅读全文

889次浏览 2017-6-12 09:48

利用期指实现贝塔与阿尔法策略快速切换

韩磊期货经理

郑州

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某投资人士形象地将Beta（贝塔）策略比喻为择时，而将Alpha（阿尔法）策略比喻为择股。事实上，这两者之间最大的区别在于有无系统性风险，Beta策略无疑是放大系统性风险，以在大盘上涨时获取超越大盘的收益；而Alpha策略则是在抵消系统性风险情形下，追求绝对收益。在大盘持续上涨时，Beta策略很奏效，而在大盘剧烈震荡... 阅读全文

1493次浏览 2017-6-12 09:47

股指期货仍是现货管理的有利工具

韩磊期货经理

郑州

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6月份股市调整加剧，市场焦点意外落在了具备做空功能的股指期货。有人质疑：股市波动原因在于股指期货的作祟。实事当真如此吗？我们不妨来看一则事例。根据同花顺数据显示，今年2月8日，沪深300指数最高点为2791.30点，此后开始出现下行、震荡、加速下行的走势，而沪深300股指期货指数的最高点却出现在2月18日，较现指触... 阅读全文

703次浏览 2017-6-12 09:44

国债期货VS股指期货：交易规则大不相同

韩磊期货经理

郑州

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国债期货与股指期货同为金融期货，其标的都是金融产品，但交易规则小同大异。合约月份：股指期货为当月、下月和随后两个季月，同时有四个合约挂牌交易。国债期货合约月份为最近三个季月，同时只有三个合约挂牌交易。合约标的：股指期货是实实在在独一无二的沪深300指数，5年期国债期货却是虚拟的“名义标准券”，即... 阅读全文

873次浏览 2017-6-12 09:40

全球主要股指期权合约设计对比

韩磊期货经理

郑州

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2011年全球成交量排名前列的主要股指期权合约有韩国证券交易所Kospi200指数期权、印度国家证券交易所S&PCNXNifty期权、欧洲期货交易所EuroStoxx50期权和芝加哥期权交易所S&P500期权。本文将通过对比分析以上合约的设计，发现相关规律和成熟经验，希望能为我国股指期权市场发展提供借鉴。合约乘数和权利金股指... 阅读全文

898次浏览 2017-6-12 09:37

什么是股指期货？股指期货是什么？

韩磊期货经理

郑州

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什么是股指期货？股指期货是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。和其他期货品种相比，股指期货具有以下几个特点：1.股指期货标的物为相应的股票指数。2.股指期货报价单位以指数点计算，合约的价值以一定的货币乘数与股票指数报价的乘积来表示。3.股指期货的交割采用现金交割，即不是通过交割股票... 阅读全文

2043次浏览 2017-6-12 09:34

基差分析是研究国债期货最佳切入点

韩磊期货经理

郑州

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国债期货时隔十多年后即将重新登上中国资本市场的大舞台，而这一次是以一个全新的面貌出现的。最重要的差异是一揽子可交割债券的机制取代了以前现券和期货一对一交割的机制。这是国际成熟市场的通常做法，目的之一是缓解逼空风险，并同时提高现货的流动性。面对国债期货的再次登场，市场参与的各方都在不遗余力地进行研... 阅读全文

971次浏览 2017-6-12 09:33

期货农产品宽幅震荡

财经达人

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近期，由于郑棉低位振荡，仓单棉流入市场节奏加快，纺织厂也积极采购仓单棉花，现货棉花虽有下调预期但幅度不大，因此企业对现货采购不积极。下游消费方面，淡季到来，企业采购不积极，目前仍维持随用随买心态。整体来看，棉花市场供应资源较多，仓单量仍处于较高水平，郑棉基本面仍偏弱势。进入6月，国内糖市工... 阅读全文

166次浏览 2017-6-12 09:32

金属期货早评0612

财经达人

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一、有色金属英国首相May：将组建政府，以提供确定性。退欧谈判将在10日内启动。保守党计划在北爱尔兰民主统一党的支持下执政。中国5月CPI同比1.5%，为今年1月以来的新高；5月PPI同比放缓至5.5%。周四周五中国经济进出口和CPI数据均超预期带动大宗商品反弹，周末英国大选结束，欧洲政局趋于稳定，市场避险情... 阅读全文

280次浏览 2017-6-12 09:29

期货早评20170612全国专业期货开户

陈经理证券经理

南宁

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564次浏览 2017-6-12 09:24