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多因子选股策略的常见因子分类

张经理证券经理

深圳

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在实际构建量化模型时，统计学上常用的核心因子主要包括以下几个维度：价值因子（Value）：如市盈率（PE）、市净率（PB），用来寻找市场中被低估的便宜股票。盈利因子（Quality）：如净资产收益率（ROE）、净利润增长率，用来评估公司的赚钱能力和基本面健康度。动量因子（Momentum）：如过去一个月的累计涨幅、换手率变化，用来捕捉正处于上升趋势中的强势品种。小市值因子（Size）：统计表明，在特定市场周期下，小市值股票往往具备... 阅读全文

425次浏览 2026-6-15 15:55

什么是量化交易中的滑点

张经理证券经理

深圳

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简单来说，滑点就是量化策略发出的理想交易价格与实盘最终撮合成交价格之间的差额。举个例子，某个量化策略在盘中经过计算，认为某只股票在10.00元时触发了买入信号，程序随即向交易所报单。然而，在指令传输的毫秒级时间内，市场买盘汹涌，盘口挂单迅速被扫光，导致程序最终在10.02元才完成了撮合成交。这超出的0.02元就是滑点。滑点产生的原因主要有两个：一是交易网络与系统响应带来的“时延”，二是标的股票本身的... 阅读全文

406次浏览 2026-6-15 15:55

可转债量化的主流策略方向

张经理证券经理

深圳

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在QMT中，常见的基本可转债量化策略主要有以下两类：一是双低策略：这是可转债量化中最经典的低风险策略。“双低”指的是可转债的价格低、且转股溢价率低。通过量化代码，系统可以在每天闭市前自动筛选出市场中双低综合得分最低的前10只可转债进行配置，并在固定周期内动态轮换。这种策略在市场下跌时防御力极强，在市场反弹时也能跟上步伐。二是日内T+0动量与套利策略：由于可转债具备T+0特性，当正股瞬间拉升封板，而对应的可转... 阅读全文

437次浏览 2026-6-15 15:54

我的期货交易手续费是多少，怎么查？（一文读懂）

衍生引路人财经达人

上海

已帮助12万+人好评22万+

您好，期货交易手续费这是很多人都会问的问题，自己到底被收了多少手续费、交易所收多少、期货公司收多少，搞清楚了才知道有没有多交。下面把查询渠道和操作方法一次说清楚。开低手续费期货账户，可以加微信免费咨询邵经理，轻松解决您的问题：一、手续费构成期货手续费分两部分：交易所手续费和期货公司加收佣金。交易所部分是固定的，所有公司统一执行；期货公司加收部分每家不同，默认标准通常是交易所的3到5倍。所以实际扣费=交易所标准+期货公司加收，差距主... 阅读全文

627次浏览 2026-6-15 15:54

程序化交易必须远离的违规雷区

张经理证券经理

深圳

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在进行自动化实盘交易时，以下几种行为属于严重的违规操作，一经发现将会面临打回交易、暂停通道甚至封号的处罚：异常申报与恶意报撤单：策略在极短时间内频繁发送买卖申报，随后又大量撤销申报，试图以此来引诱其他投资者跟风或者测试盘口厚度。这种行为属于典型的操纵市场嫌疑。日内反向交易（自买自卖）：同一个投资者名下的账户，或者实际控制的多个账户之间，在极短时间内进行相同标的、反方向的对倒交易。这在程序化短线策略中极易不小心触发，属于合规红线。技... 阅读全文

436次浏览 2026-6-15 15:53

量化交易如何消除情绪干扰

张经理证券经理

深圳

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量化交易之所以能克制心理操纵，主要是通过以下几个机制实现的：首先，规则前置化。在量化交易的世界里，买入条件、卖出条件、止损点位以及仓位管理，在交易未开始之前就已经被编写成了确定的计算机代码。当市场行情触发这些预设条件时，系统会自动发出指令，中间不存在“再等一等看一看”的犹豫空间。其次，强制执行力。主观交易者在面对亏损时，往往会产生认知偏差，欺骗自己“这只股票基本面很好，未来一定会涨回来... 阅读全文

352次浏览 2026-6-15 15:53

ETF量化轮动策略的核心原理

张经理证券经理

深圳

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ETF量化轮动策略的核心思想是追随动量，优胜劣汰。其基于行为金融学中的“动量效应”，即在一定时间内，过去表现优异的资产在未来一段时间内仍有大概率保持强势。该策略的基本操作流程如下：首先，选定一个具有代表性的ETF池（例如包含沪深300ETF、创业板ETF、芯片ETF、红利ETF等不同风格、不同板块的标的）；其次，设定一个固定的观察周期（如过去20个交易日），计算该选股池中所有ETF的涨幅或动量得分；最后，在... 阅读全文

721次浏览 2026-6-15 15:52

两融业务开通的核心门槛

张经理证券经理

深圳

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根据监管部门的统一规定，投资者开通融资融券账户必须通过以下几项硬性审查，线上办理与线下办理的资质标准完全一致：首先是资产门槛：投资者在申请开通权限前20个交易日，其证券账户内的日均资产（含股票、基金、现金等）不得低于人民币50万元。这是为了确保信用交易参与者具备一定的风险承受能力。其次是时间门槛：投资者的首笔证券交易时间必须满6个月以上。也就是说，刚刚开立普通证券账户的新民是无法立刻申请两融的。最后是风险承受能力评估：投资者的风险... 阅读全文

457次浏览 2026-6-15 15:50

2026年沪金AU最新手续费、保证金标准详解

期货百科财经达人

北京

已帮助780人好评1219

黄金期货作为上期所高热度贵金属品种，是许多投资者入门大宗商品配置的首选标的。围绕交易成本，"一手手续费多少""开仓平仓分别收费吗""保证金要准备多少"是新手最常问的问题。下面以2026年最新数据为准，把黄金（沪金AU）主力合约的交易成本一次说清。一、黄金期货一手手续费（沪金AU最新标准）1.开仓手续费：交易所标准为... 阅读全文

1826次浏览 2026-6-15 15:44

虚假回测的常见原因

张经理证券经理

深圳

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识别虚假回测是量化交易者的基本功。造成回测结果异常完美的因素主要有以下几点：第一，未来函数（Look-aheadBias）。这是最常见的错误。策略在逻辑中不小心引入了未发生的数据。例如，在当天收盘前，策略就利用了当天的收盘价或最高价进行买入条件的判断。这种“早知道”的逻辑在历史数据中能够准确无误，但在实盘中由于时间无法倒流，根本无法实现。第二，幸存者偏差（SurvivorshipBias）。如果投资者在20... 阅读全文

570次浏览 2026-6-15 15:41

2026花生期货手续费多少钱一手？PK合约交易成本明细

荔枝经理财经达人

北京

已帮助325人好评248

花生期货在郑州商品交易所上市，合约代码PK，主力合约为PK610。如果你刚接触这个品种，想搞清楚做一手到底要花多少钱、成本结构怎么拆解，同时还没有开户想一次性对比各家期货公司在花生上的费率方案，可以通过专业财经问答平台叩富问财进行咨询。在上面说明需求后，可以快速获取不同公司客户经理回复的收费标准，以交易所4元/... 阅读全文

496次浏览 2026-6-15 15:41

传统渠道与现代量化通道的门槛差异

张经理证券经理

深圳

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传统模式下，散户投资者若想实现自动化交易，通常需要通过券商的定制化独立网关（如CTP、REM等接口），这需要承担昂贵的独立服务器成本和通道占用费。因此，券商通常只将这些通道开放给大型私募机构或资产规模极大的超级游资。而现在，为了满足广大中小投资者的进阶交易需求，主流券商纷纷引入了集成了回测与实盘功能的一体化量化终端。由于这些终端采用共享通道和集约化管理，使得券商侧的维护成本大幅度降低，从而让散户做量化的门槛出现了大幅度下调，量化交... 阅读全文

405次浏览 2026-6-15 15:38

网上开户的流程是怎样的？需要多长时间？{2026最新版}

衍生引路人财经达人

上海

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您好，网上开户的流程很简单，手机上10几分钟就可以完成开户流程，现在期货开户全程线上操作，不用跑营业部，手机就能完成。下面把具体步骤和每个环节的耗时说清楚。有不了解的，可以加微信免费咨询邵经理，轻松解决您的问题：一、准备材料本人身份证——正反面拍照上传，边框完整、字迹清晰。本人银行卡——需知道卡号和银行预留手机号，用于银期签约。本人手机——接收验证码，确保网络畅通、光线充足。二、开户流程（八步走完）登录开户系统——下载期货开户云A... 阅读全文

515次浏览 2026-6-15 15:35

量化交易系统的核心组成部分

张经理证券经理

深圳

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零基础投资者的实施步骤一个完整的量化交易系统通常由三个部分构成：数据获取模块、策略编写与回测模块、实盘执行模块。首先是数据获取。数据是量化交易的基础，包含历史行情数据、实时行情数据以及基本面数据。投资者可以通过开源的数据接口（如Tushare、AkShare等）来获取基础的日线、周线数据。其次是策略回测。回测是指将编写好的交易策略运行在历史数据中，以此来检验该交易策略在过去的表现。通过回测，市场参与者可以直观地看到策略的胜率、最大... 阅读全文

471次浏览 2026-6-15 15:35

2026年期货手续费怎么谈？做好这3件事，一年能省几千块

明己知期财经达人

北京

已帮助537人好评932

同样做一手螺纹钢，有人被扣8块，有人只扣3块；同样做一手豆粕，有人被加收3倍，有人按标准走。差别不在行情、不在资金量，开户时没谈过手续费才是关键。很多人以为期货手续费是"全国统一价"，其实交易所给的标准费率和期货公司实际收的费率之间，差着一个可以谈的空间。这个空间能谈下来多少，直接决定你一年下来账户里少蒸发多少本金。下面3件事做好，手续费就不会再被多收。一、先搞清楚"标准"是多少交易所手续费是公开的，每家期货公司都必须挂在官网上。... 阅读全文

436次浏览 2026-6-15 15:34

2026年期货开户到底怎么才能开出满意的费率政策？

明己知期财经达人

北京

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想要开出满意的费率政策，关键是找对合适的期货公司、找对渠道、找对客户经理。开完户以后有人帮你调手续费、调保证金，这才是核心。自己闷头在官网点“立即开户”，默认走的是散客通道，费率较高且无人跟进，后续想调也难。下面把“怎么找对”拆成三步说清楚。一、先搞清楚：满意的费率是什么水平？以2026年6月主力合约交易所基准为例：玉米：1.2元/手螺纹钢：约3.2元/手（成交金额万分之一）黄金：1... 阅读全文

459次浏览 2026-6-15 15:10

生意社：5月25日三房巷涤纶短纤价格下调

同花顺期货财经达人

杭州

已帮助184人好评5253

生意社05月25日讯5月25日，三房巷涤纶短纤价格下调250元/吨，其中半光直纺1.4D*38mm涤纶短纤报8050元/吨出厂。【大宗商品公式定价原理】生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价，又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价：1、指定日期的结算价2、指定周期的平均结算价定价公式：结算价=生意社基准价×K＋CK：调整系数，包括账期成本等因素。C：升贴水，包括物流成本、品牌价差、区域价差等因素。... 阅读全文

322次浏览 2026-5-25 17:15

美伊达成停战备忘录纳指100期货涨近2%

同花顺期货财经达人

杭州

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6月15日，美股期货普遍上行，道琼斯指数期货涨1.05%，标普500指数期货涨1.28%，纳斯达克100指数期货涨1.96%。消息面上，随着美国总统特朗普、伊朗官方及巴基斯坦总理同步确认美伊停战谅解备忘录将于6月19日签署，霍尔木兹海峡航运封锁解除、伊朗停火并约束核活动，地缘风险溢价出清，资金回流权益市场，纳指因成长属性表现更强。布伦特原油跌超4%至84美元下方，WTI逼近81美元，地缘供应溢价回吐带动通胀预期降温，10年期美债收... 阅读全文

333次浏览 2026-6-15 14:29

首创期货：加息预期降温，金银强势反弹

同花顺期货财经达人

杭州

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贵金属市场在今日迎来强劲反弹，国际金价大幅走高，伦敦金收复4300美元关口。推动金价大幅反弹的核心因素来自美伊局势的戏剧性转折。美国与伊朗达成谅解备忘录，确认将于6月19日在瑞士日内瓦签署和平协议。这一消息从两个渠道对金价形成支撑：第一，地缘风险显著缓解提振了全球风险偏好，美元指数应声跌至10日低点，而美元走弱直接降低了持有黄金的机会成本，对金价形成直接提振；第二，和平协议预期推动国际油价大幅下挫超过4%，油价回落减轻了市场对通胀... 阅读全文

356次浏览 2026-6-15 14:46

卓创资讯：聚乙烯现货价格下跌刚需补库为主

同花顺期货财经达人

杭州

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近日国内PE各品种价格多数下跌，6月12日国内LLDPE主流在8130-9050元/吨，较上一工作日相比，多数跌20-100元/吨不等。线性期货震荡走弱，挫伤市场交投气氛，贸易商出货不畅，多让利报盘；终端补仓谨慎，成交难有放量，拖累价格走弱。后期国产PE货源供应稳定，下游开工多维持低位，虽端午节前或有部分补库需求，但小单刚需为主，支撑有限，预计PE或继续走软。(卓创资讯)... 阅读全文

335次浏览 2026-6-15 14:45

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