正向套利在操作的时候有这些操作原则:
1.正向套利,预计期指和股指的差距会收敛,买入低价者,卖出高价者。
2.正向套利,就是当股指期货市场中某一个合约的近远期价格出现顺差时,我们在同一时间内以某一低价格买入近期合约、以某一高价格卖出远期合约,两者的头寸数量相等,未来分别在近期合约进行买入交割,并将资金转换成相应的实物,从而实现预定的利润额。
3.而且正向套利是跨期套利的一种,一般根据所买卖的交割月份以及买卖方向的差异,跨期套利可以分为正向套利、反向套利以及蝶式套利。
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发布于2018-12-10 09:56 成都
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