期货套利操作的几个操作原则:
1、把握入场的较好时机。市场阶段行情结束之时,往往是套利介入的较好时机。一般的,当市场阶段趋势仍然在延续的时候,市场存在的价差或基差,总是呈现持续扩大的趋势。而只有当市场的某一阶段趋势结束(无论下一阶段的趋势与此次趋势的方向是否一致),价差扩大或缩小的方向才会发生改变。
2、分批进场。把握“分批进场,进场就能稳定获利的,及时加码。进场后不能获利的,要么停止加码,要么拉开距离加大码”地原则。和投机一样,如果您的套利单子进场后,就立即能够获利,并且利润呈现缓慢扩大的趋势时,可果断加码。而一旦套利单子进场后就被套的话,一定不能过早加码。这时要考虑,你的套利理由是否适合市场,如果确认符合市场规律的,方法也没有问题,也不能很快就加码,因为,既然单子亏损了,就说明市场一定存在一些自己没有明白的问题。这时,要么停止加码,要么等待亏损加大到一定程度后,或者到自己难以承受的时候,再行加码,加码的数量一般两倍于初始头寸,以通过短期的操作来扳回套利损失。
3、在趋势明显的行情中,可将与市场方向相反的头寸暂时平仓(套利者总是同时持有与市场方向相同和相反的两个方向的头寸),并在有一定短差利润后,及时回补,以此来降低套利成本。但是,一般的,这样的操作,只能以盘中为主,最好能够在收盘前抹平头寸,否则隔夜会发生什么样的事情,谁也难以预料。
4、别把你的套利头寸弄丢了。在变幻莫测的行情中,我们常常会被闪电般降临的投机机会所迷惑,有时会冒出这样的想法:单向投机多容易,赚起钱来多爽快,平掉这个“不死不活”的套利单子,或许还可以大捞一把呢。不少朋友在盯着盘子的时候,会不由自主的这么想,更有人会不由自主的这么去做。而等到“投机不成反赊一把米”的时候,才会发现,你已经将自己的套利利润弄丢了。“干一行,一定要爱一行”,既然从事套利,就要专心等待你的套利单子能够给你带来的收获。划船的人和游泳的人,并不一样。划着船的人,千万不要跳下去游泳,因为等你浮出水面的时候,你的船可能已经找不到了。经验告诉我们,套利的利润并不会有投机多,但是,如果我们将时间拉长,投机者的收获不一定比套利多。
5、套利头寸进场后,操作者没有必要去盯盘。一般的套利单子做下去以后,除了进场和出场的时间段,其它时间里,只需要看看开盘价、收盘价,比较一下差价变化的趋势就行了。套利本身就是以时间来赚钱的,如果整日沉浸在盘中,不仅会丢掉套利头寸,而且犯出一些事后自己都会笑话自己的错误。
6、适当运用套利组合,分散套利介入合约。特别是进行跨合约套利时,最好将三个月以外的合约平均持有。以避免单个合约因为市场资金喜好问题出现的异动,而给套利带来的风险。
发布于2018-12-4 08:19 成都
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