股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？

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股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？

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首发顾问

彭经理

期货周经理期货周经理期货

帮助7.3万好评10万+ 从业10年+

您好，股指期货的期现套利是指现货和股指期货之间的套利，股指期货跨期套利是指股指期货不同合约之间的套利，在期货交易软件上可以很直观的看到合约之间的价差。例如做多股指期货IF1808的同时，做空股指期货IF1809，这一多一空就形成了股指期货的跨期套利。

股指期货操作建议：股市成交量已经稳定，从监管层对外释放的信息来看，监管层对于市场仍处于强监管状态。尤其是官方媒体释放IPO与行情无关的信息，IPO回归正常。为实体经济服务，降低二级市场的炒作的过程股指板块持续分化。

发布于2018-8-15 21:53 北京

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期货黎经理期货黎经理期货

帮助3.8万好评2.1万从业10年

您好，股指期货的期现套利是指现货和股指期货之间的套利，股指期货跨期套利是指股指期货不同合约之间的套利，在期货交易软件上可以很直观的看到合约之间的价差。例如做多股指期货IF1808的同时，做空股指期货IF1809，这一多一空就形成了股指期货的跨期套利。

股指期货操作建议：受央行公布较差的7月社会融资规模数据和M2增速影响，周二沪深两市双双调整，沪指全线缩量盘整，午后粤港澳大湾区概念股崛起，但市场赚钱效应较差。截止收盘，沪指收跌0.18%报2780，中小板指收跌0.68%、创业板指收跌0.84%。期指表现方面，IF1808收跌0.41%报3369.6，IH1808收跌0.24%报2470.0，IC1808收跌0.19%报5037.6，三大期指基差普遍收窄。周一两市融资融券余额增加12.76亿元至8746.39亿元，显示市场情绪稍微回暖。周二沪股通、深股通合计净流出12.06亿元，两市港股通合计净流出26.08亿元。由于市场缺乏实质性利多消息，市场缩量调整，上证指数尚未突破2800强阻力位，料期指将延续“双底”行情，建议轻仓沽空IF、IH，IC观望。

发布于2018-8-15 11:40 上海

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.1万好评6.5万从业7年

期限套利就是利用期货市场和现货市场的价差进行的

发布于2019-1-28 14:19 成都

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

股指期货跨期套利都是在期货市场进行，期限套利还需要利用ETF基金，具体的方案可以咨询，还是比较简单的

发布于2019-3-1 14:07 宁波

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一对一

彭经理彭经理股票

帮助2.2万好评352 入驻8年

首发回答

期现套利交易机会较多(限于前期)，而且很直观，查看沪深300指数与主力合约的价差就可以判断是否可以套利，交易成本主要在于佣金、印花税过户费还有冲击成本，如果不加阿尔法基本为无风险套利
　　跨期套利涉及一部分统计套利，需要统计一段时间两个不同合约价差的变化得出何时是最适合进行套利机会，交易成本主要在于冲击成本，有着一定的市场风险，由于跨期套利每次收益较少，因此跨期很多都是高频交易。

发布于2018-8-15 11:33 北京

+管家

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一对一

蒋顾问蒋顾问股票

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你好，期现套利交易机会较多，而且很直观，查看沪深300指数与主力合约的价差就可以判断是否可以套利，交易成本主要在于佣金、印花税过户费还有冲击成本，如果不加阿尔法基本为无风险套利，谢谢

发布于2018-8-15 11:39 成都

+管家

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一对一

章经理章经理股票

帮助10万+ 好评4644 从业6年

你好，　1期价高估与正向套利。
　　当存在期价高估时，交易者可通过卖空股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。
　　2期价低估与反向套利
　　当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

发布于2018-8-15 11:42 杭州

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差＝现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

发布于2018-8-15 13:41 成都

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