股指期货的套利交易在一定程度上能够纠正股指期货的错误定价和过度投机导致的市场无效性,而且通过这种方法能够锁定并获得一定的无风险收益。从狭义的角度或者从真正意义的角度看,股指期货套利意指期现套利;从广义的角度看,股指期货套利类型包括期现套利、跨市场套利、跨品种套利、跨期套利等。
期现套利就是指股指期货与股指现货产品之间的套利,这种套利机会通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。基于在股指期货最后交易日时股指期货结算价格将收敛于现货指数,因此这种套利风险较低,属于真正意义上的套利交易。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
正常情况下,期现套利交易将确保股指期货的价格处于合理状态。
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发布于2020-11-24 09:45 上海