历史波幅及引伸波幅
发布时间:2018-1-16 16:17阅读:550
历史波幅及引伸波幅:在权证理论中,波幅是一个十分重要的概念。投资者现时较常接触到的,主要有历史波幅及引伸波幅这两个名字。历史波幅是用以量度资产价格在过往某一段时间内高低变动的指标。换而言之,资产价格的波幅越高、其出现大升、大跌的机会就越大。而在统计学上,资产价格的历史波幅就是经年度化的(Annualized)价格回报率标准差 (Standard Deviation of Returns)。举例说,10天历史波幅,是指于年度化过去10天股价回报率的标准差。
至于引伸波幅,则主要是市场对该权证由现在至到期日时,对相关资产价格波幅的预期看法。在一般情况下,由于市场情况不断有所转变,资产价格每天的波动也会不同,故历史波幅往往也只能作参考。相反,引伸波幅已包含了市场上最新的消息及对后市的预期;由于权证持有人都是在预期相关资产未来价格的表现及波幅,而发行人一般以引伸波幅输入期权模式为期权/认股证定价,故一般亦较看重引伸波幅的应用。
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