期货风险敞口怎么计算？

你好 简单给你解释下 假如你有300万的现货 你通过期货市场只对200万的现货进行了风险对锁，这时候 你没办法控制中间的100万的风险，这时候这个100万的敞口所带来的风险 就是

丁经理 14322

股票风险敞口是什么意思，可以大致说一下吗

股票风险敞口简单说，就是你投资股票时可能面临的潜在风险大小。比如你买了很多某只股票，一旦这只股票价格下跌，你损失可能就大，风险敞口就大；要是分散买了多只不同股票，风险就分散了，风险敞口...

理财王经理 1357

如何控制网格交易的风险敞口？

控制网格交易风险敞口可从三方面入手。其一，合理设置网格参数，包括网格间距和每格资金量，间距不宜过小或过大，资金分配要均匀且符合自身风险承受力。其二，控制仓位，避免一次性投入过多资金，可先以小部分...

资深刘经理 428

量化交易开户后如何进行策略的因子暴露和风险敞口管理？

量化交易开户后，进行策略的因子暴露和风险敞口管理很重要。对于因子暴露管理，首先要识别策略所涉及的关键因子，像价值、成长、动量等。可以通过历史数据回测，分析策略对各因子的敏感度。若某个因子暴露过高...

理财王经理 355

量化交易中如何动态调整风险敞口？

   在量化交易中，动态调整风险敞口是一项关键操作，旨在根据市场变化和投资组合的实时情况，灵活控制风险水平，确保投资目标的实现。以下是一些常见的动态调整风险敞口的方法：1. 根据市场波动率调整    原理：市场波动率是衡量市场风险的重要指标，通常用标准差等指标来衡量。当市场波动率上升时，意味着市场风险增大，此时应适当降低风险敞口；反之，当市场波动率下降时，可以考虑增加风险敞口。    操作方法：可以使用历史波动率或隐含波动率来评估市场的波动情况。例如，采用过去20个交易日的收益率标...

理财王经理 591

法兴银行：尽管金价走势低迷，仍保持对黄金的风险敞口

　　法兴银行分析师表示，虽金价走势低迷，该行在减少对大宗商品的整体敞口的同时，仍在保持对黄金的敞口。短期内，黄金可能因美国国债收益率走高承压。然而，从投资组合构建的角度来看，由于经济衰退可能性上升和顽固的通胀，再加上美联储未来政策转变可能促使美元见顶，黄金在困难时期似乎是一种防御性的资产。与长期股票相比，该行分析师们更青睐黄金。在美元走强、油价走弱以及经济可能持续放缓的背景下，美国股市的盈利增长前景可能在2023年上半年变得更糟，而黄金将跑赢大盘。...

同花顺期货 489