1、成功交易三要素

在任何成功的期货交易模式中，我们都必须考虑以下三个重要因素：

（1）价格预测
 通过对未来市场看涨或看跌的预测，交易者作出以多头还是以空头入市的决定。
  （2）交易策略
       是指入市时机的抉择，即确定具体的入市和出市点。如果入市时机选择错误，即使市场方向的判断是正确的，仍然可能蒙受损失。

（3）资金管理
        是指交易资金的配置运作。包括投资组合的设计，多样化的安排，在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险等。

2、资金管理要领

资金管理事关交易者在期货市场的生死存亡，以下要领是每位交易者都应牢记的：
（1）总投资额必须限制在全部资本的50％以内。
     交易者投入的交易资金不应该超过其总资本的一半，另一半是在交易不顺或临时支用时的备用金。

（2）每次交易的总亏损金额必须限制在总资本的5％以内。
        这一点是交易者设置止损指令极为重要的出发点。

3、决定头寸（持仓合约）的大小

通常每笔交易的金额为总资本的20％。

4、分散投资与集中投资

在投资方式上，分散与集中的结合相当重要。分散投资是限制风险的一个办法，但如果在同一时刻把交易资金散布于太多市场，其中为数不多的几笔盈利，会被大量的亏损交易冲抵掉。成功的交易者通常把资金集中在少数几个市场上，只要所选择的市场之间的相关性小并且趋势良好，就能取得分散投资的功效。

5、设置保护性止损指令

    目前国内的期货交易中不能直接使用保护性止损措施，交易者可通过反向的限价（平仓）指令来设置保护性止损指令。

6、报偿—风险比

    为了更准确的捕捉市场信息，交易者有时会进行一些尝试性的交易。这些交易通用的标准是3比1，即其获利的潜力至少必须3倍于可能的亏损。