策略简要的构建逻辑如下：

　　1)股票样本范围：2016年以前上市的全部股票；基金样本范围：2016年以前发行的全部普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金。

　　2)对于任意两只股票(股票A、股票B)，搜索在前十大重仓股里同时持有这两只股票的所有基金产品，假设这些基金产品在季末持有股票A的总市值是S1，持有股票B的总市值是S2，股票A的流通市值是MV1，股票B的流通市值是MV2，那么定义这两只股票的“关联度=(S1+S2)/(MV1+MV2)”。

　　3)在每年的2月初/5月初/8月初/11月初(获得基金季报后下一个月的第一个交易日)，对于每一只存在关联股票的个股，以特定的加权方式(等权重、按照关联程度加权等等)，计算与之相关联的所有股票构成的股票组合在过去40个交易日的累计收益率(R_p)，同时计算该股票过去40个交易日的累计收益率(R_s).

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