研究环境里回测曲线很平滑，一到实盘就手忙脚乱：信号出来了，手工算数量、切窗口、填价格，一顿操作下来几分钟过去，价格早变了。焦虑不来自策略，来自中间那段人工搬运。

先把结构想清楚。这类组合通常是两段式：研究平台负责算信号，因为它数据全、写因子方便；交易终端负责报单，因为它离柜台近、能拿到真实回报。两段之间需要一条通道，把“买什么、买多少”传过去。所谓毫秒级，靠的不是算得多快，而是这条链路足够短、环节足够少。

通道怎么搭，从简到繁三种。最简的是本地文件：研究端把信号写成文件，交易端定时读取，读到就执行，执行完写回状态。够用、好排查，缺点是有一个轮询间隔。进阶一点用本地进程间通信或内存队列，两端同时常驻，信号一到就触发，延迟降到毫秒量级。再往上是对接终端自带的交易接口，直接在终端进程里调，链路最短，但要求你对接口的生命周期有把握。

无论哪种，四件事必须做。第一，信号带唯一编号和时间戳，重复读到同一条要能识别并跳过，否则重连一次就重复下单。第二，交易端和信号端各自维护持仓账本，每天开盘前对一次账，不一致就停下来查。第三，加心跳，一端挂了另一端要知道，不能盲目等待。第四，所有动作写日志，信号时间、报单时间、回报时间三个时刻都要落盘。

还有一点常被忽略：先把链路跑通，再谈速度。用最小数量、最保守的价格跑通几十笔，确认信号到成交整条路没有断点，再去优化那几毫秒。

判断标准很实际：从信号写入到委托回报，这个耗时你能不能稳定测出来、波动有多大。测不出来就说明链路里还有黑盒，先把黑盒拆掉，速度自然就有了。

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