这两个词看着像同义词，实际指的不是一件事，混淆之后会得出错误结论。

回测结束，指的是历史数据跑完了一遍，系统输出结果，这个时候没有任何真实委托发出，账户也没有变化。它是一个计算过程的终点。

策略结束，指的是策略实例停止运行，可能因为你手动点了停止，也可能因为到了设定的运行时间，或者触发了异常退出。这个时候如果策略还在实盘模式，未成交的挂单可能仍然留在市场里。

混淆带来的第一个问题是误判。回测跑完看到日志最后一行写着结束，就以为任务完成了，其实你还要去看结果文件、核对成交明细、判断这组参数要不要保留。

第二个问题是实盘中的隐患。策略停止运行，不等于委托被撤销。很多人停了策略就去忙别的，第二天发现持仓变了，原因是昨天挂的单在停止之后成交了。

正确的收尾动作有三步：先撤单，确认委托列表为空；再停止策略；最后核对持仓和资金，和策略停止前的预期对一遍。三步做完，才算真正结束。

建议把这三步写成一个固定流程，贴在显示器边上。跑策略这件事，出问题的往往不是逻辑，而是这些收尾的细节。一次疏忽的代价，可能比一个月的收益都大。

再补一个时间上的细节：定时停止和手动停止的效果不完全一样。定时停止由系统在设定时刻执行，通常伴随撤单动作；手动停止有时只停逻辑，不撤挂单。如果你的策略经常无人值守，务必用定时停止，或者在停止流程里显式写一段撤单代码。

再补一个现场感很强的例子：有人跑完回测直接关机，第二天打开软件发现账户里多了一只股票。原因是回测脚本末尾有一段模拟下单的代码没注释掉，跑完最后一天的数据时正好触发了买入信号，走的是实盘通道。这类事故的根子，就是把回测和实盘当成了同一件事。

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