新手写策略，注意力几乎全在买点卖点上。但真正决定你能不能长期跑下去的，往往是风控那几行代码。它们不产生收益，只负责在你写错、行情异常、程序跑飞的时候，把损失关在笼子里。

一、单笔仓位上限

第一处要加的是单笔委托的金额校验。很多人算仓位时用的是计划资金，但实际可用资金会因为冻结、在途、其他策略占用而变化。

写法很简单：发单前先算一遍这笔委托占总资产的比例，超过预设上限就直接跳过，并打一条日志。这一步能挡住大部分因为参数填错导致的巨额下单。

二、总仓位上限

单笔控住了，还要控总量。多标的同时触发时，单笔都不超标，加起来可能已经满仓。

建议在init里维护一个总仓位计数，每次发单前累加，超过上限就拒绝新开仓，只允许减仓。

三、单日亏损熔断

给自己定一条线：当日亏损达到总资产的某个比例，就停止开新仓，只保留平仓权限。

这条线的意义不在于数字精确，而在于它强制你在情绪最差的时候退出决策。没有这条线，亏损很容易从可控滑向失控。

四、重复下单拦截

同一个信号在连续几根K线里都成立时，最容易连发委托。处理办法是把已下单状态记在全局变量里，发单成功后置位,成交或撤单后再复位。

判断依据不要用持仓数量，因为委托到成交之间有延迟，持仓还没变化，第二笔就已经发出去了。

五、异常价格校验

行情偶尔会出现异常值，比如瞬间的极端价格。如果你的策略按最新价市价委托，一笔异常行情就能造成远超预期的成交。

建议在发单前加一条价格合理性检查：委托价与最近若干根K线的均价偏离超过多少比例，就放弃这笔交易。

六、日志与告警

每一笔委托、每一次拒绝、每一个异常，都要写进日志。日志不是给程序看的，是给你第二天复盘看的。

如果能做到每天收盘后扫一眼日志里的报错和废单，大部分隐患会在爆发前被发现。

七、最后一条，也是最重要的

不要在实盘里直接改代码。要改先在模拟环境验证，验证通过再替换。生产环境里的一次手滑，代价可能是一整年的利润。

风控代码写起来不性感，但它是你唯一能提前控制的东西。收益由市场决定，亏损的下限由你自己决定。

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